Trọn bộ 140+ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế lượng kèm đáp án - Đề 3

Áp dụng các phương pháp thống kê để phân tích các vấn đề kinh tế- xã hội

Đưa ra dự báo

Đưa ra chính sách trong tương lai

Tất cả đều đúng

Hàm hồi quy tổng

Hàm hồi quy mẫu

Cả a, b đều sai

Cả a, b đều đúng

1 dạng

2 dạng

3 dạng

4 dạng

Dữ liệu tổng thể và dữ liệu mẫu

Dữ liệu tổng thể

Dữ liệu mẫu

Cả 3 câu trên đều sai

Kết quả dự báo chính xác góp phần hoạch định chính sách một cách đúng đắn cho các nhà quản lý

Kết quả dự báo tương đối góp phần hoạch định chính sách một cách đúng đắn cho các nhà quản lý

Cả a và b đều đúng

Cả a và b đều sai

Xác định mức độ phù hợp về mặt lý thuyết của mô hình

Xác định dạng mô hình và chẩn đoán dấu hiệu có thể vi phạm các giả thuyết cổ điển của mô hình kinh tế lượng

Cả a, b đều đúng

Cả a, b đều sai

Tổng bình phương phần biến thiên giải thích được bằng hàm hồi quy của Y

Tổng bình phương phần biến thiên được giải thích được bằng hàm hồi quy của Y

Tổng bình phương phần biến thiên giải thích được bằng hàm hồi quy của X

Tất cả đều đúng

Mỗi “chấm”trên biểu đồ minh họa cho một quan sát thực tế chính là tọa độ của một cặp giá trị X và Y

Biểu đồ minh họa cho một quan sát thực tế

Biểu đồ minh họa cho một quan sát trên mẫu

Tất cả đều đúng

Cho phép chúng ta xem và lưu giữ các kết quả phân tích

Cho phép chúng ta xem và chỉnh sửa kết quả

Cả a, b đều sai

Cả a, b đều đúng

Một biến phụ thuộc với hai biến độc lập

Một biến phụ thuộc với ba biến độc lập

Một biến phụ thuộc với bốn biến độc lập

Tất cả đều đúng

Biến định tính là biến quy định một tính chất nào đócủa đối tượng kinh tế

Biến định lượng là biến có giá trị cụ thể

Cả a, b đều đúng

Cả a, b đều sai

Z = 1 tính chất thứ nhấ; Z = 0 tính chất còn lại

Z = 2 tính chất thứ nhất; Z = 3 tính chất còn lại

Cả a, b đều sai

Cả a, b đều đúng

RSS = ESS – TSS

RSS = TSS – ESS

RSS =ESS + TSS

RSS = TSS + ESS

Hàm hồi qui phù hợp với các số liệu quan sát

Hàm hồi qui không phù hợp với các số liệu quan sát

X và Y không có quan hệ

Tất cả đều đúng

3 dạng

2 dạng

1 dạng

4 dạng

Biến phụ thuộc

Biến độc lập

Biến giải thích

Cả 3 đều sai

Phương pháp bình phương tối thiểu OLS

Phương pháp bình phương tối đa OLS

Nhiều phương pháp

Tất cả đều sai

Phương sai của những biến số tác động đến mô hình nhưng không được đưa vào mô hình

Phương sai của những biến số tác động đến mô hình nhưng được đưa vào mô hình

Cả a, b đều đúng

Cả a, b đều sai

4

5

6

7

Continuous

Cardinal

Ordinal

Nominal

Simple

Continuously compounded

Neither approach would allow us to do this validly

Either approach could be used and they would both give the same portfolio return

That OLS gives unbiased coefficient estimates

That OLS gives minimum variance coefficient estimates

That OLS gives minimum variance coefficient estimates only among the class of linear unbiased estimators

That OLS ensures that the errors are distributed normally

One minus the type II error

The confidence level

The size of the test

The size of the sample

We are 95% sure that the interval contains the true value of the parameter

We are 95% sure that our estimate of the coefficient is correct

We are 95% sure that the interval contains our estimate of the coefficient

In repeated samples, we would derive the same estimate for the coefficient 95% of the time

It captures omitted determinants of the dependent variable

To allow for the non-zero mean of the dependent variable

To allow for errors in the measurement of the dependent variable

To allow for random influences on the dependent variable

The probability of a Type I error is increased

The probability of a Type II error is increased

The rejection criterion has become more strict

The null hypothesis will be rejected less often

The residuals are positively autocorrelated

The residuals are negatively autocorrelated

There is no autocorrelation in the residuals

The test statistic has fallen in the intermediate region

The assumption that the regressors are non-stochastic is violated

A model with many lags may lead to residual non-normality

Adding lags may induce multicollinearity with current values of variables

The standard errors of the coefficients will fall as a result of adding more explanatory variables

Close to zero

Close to two

Close to four

Close to one

A white noise process

A covariance stationary process

An autocorrelated process

A moving average process

All roots of the characteristic equation must lie outside the unit circle

All roots of the characteristic equation must lie inside the unit circle

All roots must be smaller than unity

At least one of the roots must be bigger than one in absolute value

The current value of y

Zero

The historical unweighted average of y

An exponentially weighted average of previous values of y

-0.1

0.27

-0.34

-0.31

0

1

2

3

Rank order

Constant sum scale

Q-sort

Stapel scale

Likert

Stapel

Semantic differential

Rank order

Y là tiêu dùng , X là thu nhập của một người

Y là doanh số bán bia Hà Nội, X là giá bia Sài Gòn

Y là mức cung một loại hàng, X là giá loại hàng đó

Y là mức cầu một loại hàng, X là giá của loại hàng đó

Hồi quy của Y theo X2 là hồi quy phụ

Hồi quy của Y theo X3 là hồi quy phụ

Hồi quy của X3 theo X2, X4 là hồi quy phụ

Hồi quy của Y theo X4 là hồi quy phụ

21 coefficients

100 coefficients

105 coefficients

84 coefficients

that they are easier to compute than the homoskedasticity-only standard errors

they produce asymptotically valid inferences even if you do not know the form of the conditional variance function

it makes the OLS estimator BLUE, even in the presence of heteroskedasticity

they do not unnecessarily complicate matters, since in real-world applications, the functional form of the conditional variance can easily be found