The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that:
A.
that they are easier to compute than the homoskedasticity-only standard errors
B.
they produce asymptotically valid inferences even if you do not know the form of the conditional variance function.
C.
it makes the OLS estimator BLUE, even in the presence of heteroskedasticity
D.
they do not unnecessarily complicate matters, since in real-world applications, the functional form of the conditional variance can easily be found
Trả lời:
Đáp án đúng: B
Ưu điểm của việc sử dụng sai số chuẩn mạnh (robust standard errors) khi có phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity) là chúng cho phép suy luận tiệm cận (asymptotically valid inferences) ngay cả khi chúng ta không biết dạng hàm của phương sai có điều kiện (conditional variance function).
* **Phương án 1 không đúng** vì sai số chuẩn thông thường (homoskedasticity-only standard errors) thường dễ tính hơn sai số chuẩn mạnh.
* **Phương án 3 không đúng** vì sai số chuẩn mạnh không làm cho ước lượng OLS trở thành BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) khi có heteroskedasticity. Heteroskedasticity vi phạm giả định của định lý Gauss-Markov, do đó OLS không còn là BLUE nữa. Sai số chuẩn mạnh chỉ điều chỉnh sai số chuẩn để suy luận thống kê trở nên đáng tin cậy hơn.
* **Phương án 4 không đúng** vì trong thực tế, việc tìm ra dạng hàm của phương sai có điều kiện thường rất khó khăn.
Tuyển chọn hơn 100+ câu trắc nghiệm Kinh tế lượng trọng tâm - có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đăng ôn thi để đạt kết quả cao trong kì thi sắp diễn ra.
40 câu hỏi 60 phút
