Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui:

Kỹ thuật phân tích hồi quy là:

If a Johansen “max” test for a null hypothesis of 1 cointegrating vectors is applied to a system containing 4 variables is conducted, which eigenvalues would be used in the test?

Which of the following is NOT correct with regard to the p-value attached to a test statistic?

Kiểm định giả thiết là:

Chi tiêu về trang phục hàng năm của một người phụ thuộc vào các yếu tố:

-Thu nhập hàng tháng.

- Giới tính (nam, nữ)

- Độ tuổi (thanh niên, trung niên, người cao tuổi)

- Nơi sinh sống (thành thị, nông thôn)

- Mùa trong năm (Xuân, Hạ, Thu, Đông)

Khi phân tích hồi quy, số biến giả cần đưa ra là:

Under the five extended least squares assumptions, the homoskedasticity-only tdistribution in this chapter:

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

The order of integration:

Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì?

Biến giả là:

Khi kiểm định phương sai sai số thay đổi ta sử dụng số ở *D:Heteroscedasticity *CHI-SQ (1) số này là số trong đó R2 là hệ số xác định của:

Biểu đồ phân tán là:

Trong hồi quy 3 biến, hàm hồi quy không phù hợp với trường hợp nào trong các trường hợp sau?

Màn hình cú pháp là:

Biến định lượng là:

What would typically be the shape of the news impact curve for a series that exactly followed a GARCH (1,1) process?

Suppose that we wanted to sum the 2007 returns on ten shares to calculate the return on a portfolio over that year. What method of calculating the individual stock returns would enable us to do this?

Đại lượng Y trong phân tích hồi quy:

If the errors are heteroskedastic, then:

Consider a series that follows an MA(1) with zero mean and a moving average coefficient of 0.4. What is the value of the autocorrelation function at lag 1?