What would typically be the shape of the news impact curve for a series that exactly followed a GARCH (1,1) process?

A VAR with five variables, 4 lags and constant terms for each equation will have a total of:

The type I error associated with testing a hypothesis is equal to:

Hàm hồi quy bội có đặc điểm là:

Suppose that a researcher wanted to obtain an estimate of realised (“actual”) volatility. Which one of the following is likely to be the most accurate measure of volatility of stock returns for a particular day?

Sai số ngẫu nhiêu là:

What would be the consequences for the OLS estimator if autocorrelation is present in a regression model but ignored?

Cho mô hình hồi quy:

Which of the following would NOT be a potential remedy for the problem of multicollinearity between regressors?

Chi tiêu về trang phục hàng năm của một người phụ thuộc vào các yếu tố:

-Thu nhập hàng tháng.

- Giới tính (nam, nữ)

- Độ tuổi (thanh niên, trung niên, người cao tuổi)

- Nơi sinh sống (thành thị, nông thôn)

- Mùa trong năm (Xuân, Hạ, Thu, Đông)

Khi phân tích hồi quy, số biến giả cần đưa ra là:

ARCH and GARCH models are estimated using the:

The numerical score assigned to the credit rating of a bond is best described as what type of number?

Giá trị của biến giả là:

Consider a series that follows an MA(1) with zero mean and a moving average coefficient of 0.4. What is the value of the autocorrelation function at lag 1?

Đại lượng X trong phân tích hồi quy:

Trong SPSS, phần dependent là đưa biến:

Muốn tìm độ phân tán của Y và X trên phần mềm SPSS ta vào cột:

Phân tích hồi quy có đặc tính khác các loại phân tích khác là:

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Học phí của sinh viên phụ thuộc vào:

- Ngành đào tạo (công nghệ, xã hội)

- Số năm đào tạo (dưới 6 năm, từ 2 năm tới 6 năm, từ 6 năm trở lên)

- Nơi đào tạo (địa phương, trung ương)

Khi phân tích hồi quy, số biến giả cần đưa ra là?

Phương sai và sai số chuẩn là: