A process, xt, which has a constant mean and variance, and zero autocovariance for all non-zero lags is best described as:

Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì?

Cho mô hình hồi quy với 4 biến Y, X2, X3,X4, biến Y là biến phụ thuộc, dùng hồi quy phụ để kiểm tra Đa cộng tuyến. Câu trả nào đúng trong các câu sau?

What is the relationship, if any, between the normal and t-distributions?

Biến phụ thuộc còn được gọi là:

What is the relationship, if any, between t-distributed and F-distributed random variables?

Asymptotic distribution theory is:

If there are three variables that are being tested for cointegration, what is the maximum number of linearly independent cointegrating relationships that there could be?

Ý nghĩa kinh tế của  β₂ > 0 là:

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Which of the following would NOT be a potential remedy for the problem of multicollinearity between regressors?

Hàm hồi quy 3 biến là:

Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì:

Khi kiểm định phương sai sai số thay đổi ta sử dụng số ở *D:Heteroscedasticity *CHI-SQ (1) số này là số trong đó R2 là hệ số xác định của:

Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?

Phân tích hồi quy có đặc tính khác các loại phân tích khác là:

Hàm hồi quy 3 biến có tính chất:

Consider a series that follows an MA(1) with zero mean and a moving average coefficient of 0.4. What is the value of the autocorrelation function at lag 1?

Biến giả là:

Công thức RSS là:

The value of the Durbin Watson test statistic in a regression with 4 regressors (including the constant term) estimated on 100 observations is 3.6. What might we suggest from this?