What is the optimal three-step ahead forecast from the AR(2) model given in question 14?

If the residuals of a model containing lags of the dependent variable are autocorrelated, which one of the following could this lead to?

If the number of non-zero eigenvalues of the pi matrix under a Johansen test is 2, this implies that

Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?

Which of the following is NOT correct with regard to the p-value attached to a test statistic?

If a regression equation contains an irrelevant variable, the parameter estimates will be

Ý nghĩa của Decimal trong phần mềm SPSS là:

Trong SPSS Error là:

Consider the testing of hypotheses concerning the cointegrating vector(s) under the Johansen approach. Which of the following statements is correct?

Which of the following is the correct value for?

Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui:

Giá trị của biến giả là:

Đại lượng Y trong phân tích hồi quy:

Consider a standard normally distributed variable, a t-distributed variable with d degrees of freedom, and an F-distributed variable with (1, d) degrees of freedom. Which of the following statements is FALSE?

Cho mô hình hồi quy:

Ứng dụng của Phân tích hồi quy là:

Số liệu dùng cho phân tích mô hình Kinh tế lượng là:

Which of the following is NOT a good reason for including a disturbance term in a regression equation?

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

What would typically be the shape of the news impact curve for a series that exactly followed a GARCH (1,1) process?

Ý nghĩa kinh tế của  β₂ > 0 là: