Two researchers have identical models, data, coefficients and standard error estimates. They test the same hypothesis using a two-sided alternative, but researcher 1 uses a 5% size of test while researcher 2 uses a 10% test. Which one of the following statements is correct?

Mô hình hồi quy bội là:

The order of integration:

What is the optimal three-step ahead forecast from the AR(2) model given in question 14?

Trường hợp một nhân tố kinh tế có hai tính chất:

 Which one of the following best describes most series of asset prices?

Màn hình cú pháp là:

Bài toán nào sau đây không thuộc về các công việc phân tích kinh tế thông qua mô hình Kinh tế lượng? 

Trong hồi quy 3 biến, hàm hồi quy không phù hợp với trường hợp nào trong các trường hợp sau?

What is the relationship, if any, between the normal and t-distributions?

ESS > RSS thì hàm hồi quy:

Giá trị của biến giả là:

If a residual series is negatively autocorrelated, which one of the following is the most likely value of the Durbin Watson statistic?

Cho mô hình hồi quy:

 Which of the following is NOT a good reason for including lagged variables in a regression?

Which of the following would probably NOT be a potential “cure” for non-normal residuals?

Biểu đồ phân tán là:

Which of the following conditions must hold for the autoregressive part of an ARMA model to be stationary?

ARCH and GARCH models are estimated using the:

Thu thập số liệu  dạng nào sau đây:

Consider the testing of hypotheses concerning the cointegrating vector(s) under the Johansen approach. Which of the following statements is correct?