If a Johansen “max” test for a null hypothesis of 1 cointegrating vectors is applied to a system containing 4 variables is conducted, which eigenvalues would be used in the test?

Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì:

Cho mô hình hồi quy:

Trong hồi quy 3 biến, hàm hồi quy không phù hợp với trường hợp nào trong các trường hợp sau?

Mô hình hồi quy bội là:

Giá trị của biến giả là:

Cho mô hình hồi quy:

Có mấy dạng đa cộng tuyến:

The EG-ADF test:

Which of the following is the most accurate definition of the term “the OLS estimator”?

Which of the following sets of characteristics would usually best describe an autoregressive process of order 3 (i.e. an AR(3))?

Đối tượng Nghiên cứu của kinh tế lượng là:

Trong SPSS Error là:

Which of the following statements is correct concerning the conditions required for OLS to be a usable estimation technique?

Suppose that we wanted to sum the 2007 returns on ten shares to calculate the return on a portfolio over that year. What method of calculating the individual stock returns would enable us to do this?

Cho hàm hồi quy 3 biến: Y, X2, X3. Giả thiết nào đúng với ước lượng bình phương tối thiểu trong các giả thiết sau:

Rxy = 1 là:

Which criticism of Dickey-Fuller (DF) -type tests is addressed by stationarity tests, such as the KPSS test?

Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui:

Phương pháp Kinh tế lượng gồm nhiều bước. Trình tự nào sau đây là đúng với phương pháp luận của kinh tế lượng?

The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that: