Suppose that we wanted to sum the 2007 returns on ten shares to calculate the return on a portfolio over that year. What method of calculating the individual stock returns would enable us to do this?

Suppose that a researcher wanted to obtain an estimate of realised (“actual”) volatility. Which one of the following is likely to be the most accurate measure of volatility of stock returns for a particular day?

What result is proved by the Gauss-Markov theorem?

Ý nghĩa kinh tế của  β₂ > 0 là:

Which of the following sets of characteristics would usually best describe an autoregressive process of order 3 (i.e. an AR(3))?

Màn hình hiển thị kết quả:

What would typically be the shape of the news impact curve for a series that exactly followed a GARCH (1,1) process?

Trong SPSS, phần dependent là đưa biến:

Thu thập số liệu có mấy dạng:

Cách đặt biến giả:

Ta có mẫu số liệu sau đây:

Lập mô hình hồi quy:

Câu nào trong những câu sau là đúng?

Ứng dụng của Phân tích hồi quy là:

Cho mô hình hồi quy:

Asymptotic distribution theory is:

The interval scale possesses all of the below properties, except:

The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that:

Có mấy dạng đa cộng tuyến:

Mô hình hồi quy bội là:

Kinh tế lượng là gì?

Which of the following would NOT be a potential remedy for the problem of multicollinearity between regressors?