Under the five extended least squares assumptions, the homoskedasticity-only tdistribution in this chapter:

The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that:

Câu nào trong những câu sau là đúng?

Mô hình hồi quy có tự tương quan thì?

Which of the following would you expect to be a problem associated with adding lagged values of the dependent variable into a regression equation?

Màn hình quản lý dữ liệu:

Consider a series that follows an MA(1) with zero mean and a moving average coefficient of 0.4. What is the value of the autocorrelation function at lag 1?

Bản chất của biến giả là:

Ta có mẫu số liệu sau đây:

Lập mô hình hồi quy:

If a regression equation contains an irrelevant variable, the parameter estimates will be

Which of the following is a correct interpretation of a “95% confidence interval” for a regression parameter?

Executive summary should involve all of the following, except:

The value of the Durbin Watson test statistic in a regression with 4 regressors (including the constant term) estimated on 100 observations is 3.6. What might we suggest from this? 

Màn hình quản lý biến là:

Ta có hàm hồi  Y= 120 – 10X

Câu nào trong những câu trên là đúng?

Consider an increase in the size of the test used to examine a hypothesis from 5% to 10%. Which one of the following would be an implication?

What would be the consequences for the OLS estimator if autocorrelation is present in a regression model but ignored?

Cho hàm hồi quy 3 biến: Y, X2, X3. Giả thiết nào đúng với ước lượng bình phương tối thiểu trong các giả thiết sau:

Hệ số RSS là:

Phương sai của số ngẫu nhiên là: