Which of the following would you expect to be a problem associated with adding lagged values of the dependent variable into a regression equation?

The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that:

Mô hình hồi quy bội là:

Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?

Căn cứ vào một mẫu điều tra của một tổng thể, trong các câu sau, câu nào đúng?

Muốn tìm độ phân tán của Y và X trên phần mềm SPSS ta vào cột:

Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì:

Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * D:Heteroscedasticity *CHI-SQ(1) được dùng để kiểm định khuyết tật nào trong các khuyết tật sau:

A VAR with five variables, 4 lags and constant terms for each equation will have a total of:

Học phí của sinh viên phụ thuộc vào:

- Ngành đào tạo (công nghệ, xã hội)

- Số năm đào tạo (dưới 6 năm, từ 2 năm tới 6 năm, từ 6 năm trở lên)

- Nơi đào tạo (địa phương, trung ương)

Khi phân tích hồi quy, số biến giả cần đưa ra là?

Quy trình thực hiện kinh tế lượng có mấy bước

Cho hàm hồi quy 3 biến: Y, X2, X3. Giả thiết nào đúng với ước lượng bình phương tối thiểu trong các giả thiết sau:

Cho hàm hồi quy với ESS=560, RSS = 202 từ đó tìm được R2, kết quả nào đúng trong các kết quả sau:

Màn hình quản lý biến là:

If the errors are heteroskedastic, then:

Bản chất của biến giả là:

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Hai biến Y và X có quan hệ hàm số nếu:

What is the relationship, if any, between t-distributed and F-distributed random variables?

Ta có mẫu số liệu sau đây:

Lập mô hình hồi quy:

Hàm hồi quy 3 biến có tính chất: