Cho mô hình hồi quy với 4 biến Y, X2, X3,X4, biến Y là biến phụ thuộc, dùng hồi quy phụ để kiểm tra Đa cộng tuyến. Câu trả nào đúng trong các câu sau?

Ý nghĩa kinh tế của  β₂ > 0 là:

What would be the consequences for the OLS estimator if autocorrelation is present in a regression model but ignored?

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Which of the following sets of characteristics would usually best describe an autoregressive process of order 3 (i.e. an AR(3))?

Which among the following is not a noncomparative scaling technique?

If the number of non-zero eigenvalues of the pi matrix under a Johansen test is 2, this implies that

ARCH and GARCH models are estimated using the:

Trường hợp một nhân tố kinh tế có hai tính chất:

Ý nghĩa của dự báo là:

Biểu đồ phân tán là:

Cho hàm hồi quy mẫu với hệ số xác định R2 =0,98699, TSS=10286,7025

Rxy = 1 là:

Đại lượng X trong phân tích hồi quy:

Muốn tìm độ phân tán của Y và X trên phần mềm SPSS ta vào cột:

Sai số là:

Trong hồi quy 3 biến, hàm hồi quy không phù hợp với trường hợp nào trong các trường hợp sau?

Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * D:Heteroscedasticity *CHI-SQ(1) được dùng để kiểm định khuyết tật nào trong các khuyết tật sau:

Consider the following picture and suggest the model from the following list that best characterises the process:

Có mấy dạng đa cộng tuyến:

If there are three variables that are being tested for cointegration, what is the maximum number of linearly independent cointegrating relationships that there could be?