Consider a series that follows an MA(1) with zero mean and a moving average coefficient of 0.4. What is the value of the autocorrelation function at lag 1?

The value of the Durbin Watson test statistic in a regression with 4 regressors (including the constant term) estimated on 100 observations is 3.6. What might we suggest from this? 

Which of the following conditions must hold for the autoregressive part of an ARMA model to be stationary?

Cho mô hình hồi quy:

Có mấy dạng đa cộng tuyến:

Muốn tìm độ phân tán của Y và X trên phần mềm SPSS ta vào cột:

The process of marketing involves all of the following EXCEPT:

Which of the following is the correct value for?

Ta có mẫu số liệu sau đây:

Lập mô hình hồi quy:

What would be the consequences for the OLS estimator if autocorrelation is present in a regression model but ignored?

Đối tượng Nghiên cứu của kinh tế lượng là:

Cho hàm hồi quy 3 biến: Y, X2, X3. Giả thiết nào đúng với ước lượng bình phương tối thiểu trong các giả thiết sau:

What result is proved by the Gauss-Markov theorem?

Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?

What is the relationship, if any, between the normal and t-distributions?

Cho mô hình hồi quy với 4 biến Y, X2, X3,X4, biến Y là biến phụ thuộc, dùng hồi quy phụ để kiểm tra Đa cộng tuyến. Câu trả nào đúng trong các câu sau?

Phân tích hồi quy là gì?

Màn hình quản lý dữ liệu:

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Bản chất của biến giả là:

Học phí của sinh viên phụ thuộc vào:

- Ngành đào tạo (công nghệ, xã hội)

- Số năm đào tạo (dưới 6 năm, từ 2 năm tới 6 năm, từ 6 năm trở lên)

- Nơi đào tạo (địa phương, trung ương)

Khi phân tích hồi quy, số biến giả cần đưa ra là?