Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui:

If there are three variables that are being tested for cointegration, what is the maximum number of linearly independent cointegrating relationships that there could be?

Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì?

Hệ số ESS là:

Mô hình hồi quy có tự tương quan thì?

Kỹ thuật phân tích hồi quy là:

Executive summary should involve all of the following, except:

Học phí của sinh viên phụ thuộc vào:

- Ngành đào tạo (công nghệ, xã hội)

- Số năm đào tạo (dưới 6 năm, từ 2 năm tới 6 năm, từ 6 năm trở lên)

- Nơi đào tạo (địa phương, trung ương)

Khi phân tích hồi quy, số biến giả cần đưa ra là?

Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì:

If a Johansen “max” test for a null hypothesis of 1 cointegrating vectors is applied to a system containing 4 variables is conducted, which eigenvalues would be used in the test?

Phương sai của số ngẫu nhiên là:

Cho hàm hồi quy 3 biến: Y, X2, X3. Giả thiết nào đúng với ước lượng bình phương tối thiểu trong các giả thiết sau:

If the residuals of a model containing lags of the dependent variable are autocorrelated, which one of the following could this lead to?

What would typically be the shape of the news impact curve for a series that exactly followed a GARCH (1,1) process?

Which one of the following is NOT an assumption of the classical linear regression model?

Biến định lượng là:

Câu nào trong những câu sau là đúng?

Ta có hàm hồi  Y= 120 – 10X

Thu thập số liệu có mấy dạng:

What is the relationship, if any, between t-distributed and F-distributed random variables?

Suppose that a researcher wanted to obtain an estimate of realised (“actual”) volatility. Which one of the following is likely to be the most accurate measure of volatility of stock returns for a particular day?