If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

If there are three variables that are being tested for cointegration, what is the maximum number of linearly independent cointegrating relationships that there could be?

Which of the following is the most accurate definition of the term “the OLS estimator”?

Sai số ngẫu nhiêu là:

Ý nghĩa của dự báo là:

Consider a standard normally distributed variable, a t-distributed variable with d degrees of freedom, and an F-distributed variable with (1, d) degrees of freedom. Which of the following statements is FALSE?

Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?

Kiểm định giả thiết là:

If a regression equation contains an irrelevant variable, the parameter estimates will be

Cho hàm hồi quy với ESS=560, RSS = 202 từ đó tìm được R2, kết quả nào đúng trong các kết quả sau:

Đại lượng X trong phân tích hồi quy:

Which of the following would you expect to be a problem associated with adding lagged values of the dependent variable into a regression equation?

Hệ số TSS:

Phương sai của số ngẫu nhiên là:

Mô hình hồi quy bội là:

Câu nào trong những câu trên là đúng?

Kỹ thuật phân tích hồi quy là:

A VAR with five variables, 4 lags and constant terms for each equation will have a total of:

Which of the following is NOT a good reason for including a disturbance term in a regression equation?

Kiểm định Durbin- h được sử dụng trong các trường hợp sau?

Ta có hàm hồi  Y= 120 – 10X