Khi kiểm định phương sai sai số thay đổi ta sử dụng số ở *D:Heteroscedasticity *CHI-SQ (1) số này là số trong đó R2 là hệ số xác định của:

Cho mô hình hồi quy:

Biến định lượng là:

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì:

Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?

Which of the following is a correct interpretation of a “95% confidence interval” for a regression parameter?

A VAR with five variables, 4 lags and constant terms for each equation will have a total of:

What is the relationship, if any, between t-distributed and F-distributed random variables?

Đại lượng X trong phân tích hồi quy:

Biến phụ thuộc còn được gọi là:

Mô hình hồi quy 3 biến là dạng:

Giá trị của biến giả là:

Consider an increase in the size of the test used to examine a hypothesis from 5% to 10%. Which one of the following would be an implication?

Phương sai của số ngẫu nhiên là:

Mô hình hồi quy có tự tương quan thì?

Consider the following picture and suggest the model from the following list that best characterises the process:

Trong SPSS, phần dependent là đưa biến:

Màn hình quản lý biến là:

Muốn xử lý số liệu hồi quy trên phần mềm SPSS ta vào:

Suppose that we wanted to sum the 2007 returns on ten shares to calculate the return on a portfolio over that year. What method of calculating the individual stock returns would enable us to do this?