Suppose that a researcher wanted to obtain an estimate of realised (“actual”) volatility. Which one of the following is likely to be the most accurate measure of volatility of stock returns for a particular day?

Kỹ thuật phân tích hồi quy là:

Hàm hồi quy 3 biến có tính chất:

ESS > RSS thì hàm hồi quy:

Hàm hồi quy 3 biến là:

Ước lượng tham số của hàm hồi qui mẫu được sử dụng phương pháp đơn giản vả hiệu quả là:

Phân tích hồi quy là gì?

What would typically be the shape of the news impact curve for a series that exactly followed a GARCH (1,1) process?

Cho mô hình hồi quy:

What is the relationship, if any, between the normal and t-distributions?

What is the relationship, if any, between t-distributed and F-distributed random variables?

Cho mô hình hồi quy:

Phương sai và sai số chuẩn là:

ARCH and GARCH models are estimated using the:

Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui:

Khi kiểm định phương sai sai số thay đổi ta sử dụng số ở *D:Heteroscedasticity *CHI-SQ (1) số này là số trong đó R2 là hệ số xác định của:

Which of the following would represent the most appropriate definition for implied volatility?

Ý nghĩa kinh tế của  β₂ > 0 là:

Phân tích hồi quy có đặc tính khác các loại phân tích khác là:

If the residuals of a model containing lags of the dependent variable are autocorrelated, which one of the following could this lead to?

Công thức RSS là: