Which of the following statements is correct concerning the conditions required for OLS to be a usable estimation technique?

Màn hình hiển thị kết quả:

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

If the residuals of a model containing lags of the dependent variable are autocorrelated, which one of the following could this lead to?

Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì?

Biểu đồ phân tán là:

The EG-ADF test:

Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?

Consider an increase in the size of the test used to examine a hypothesis from 5% to 10%. Which one of the following would be an implication?

Ý nghĩa của dự báo là:

Cách đặt biến giả:

If the errors are heteroskedastic, then:

Bản chất của biến giả là:

Executive summary should involve all of the following, except:

Trong SPSS, phần dependent là đưa biến:

Kiểm định Durbin- h được sử dụng trong các trường hợp sau?

 Which one of the following best describes most series of asset prices?

Đại lượng X trong phân tích hồi quy:

Suppose that a researcher wanted to obtain an estimate of realised (“actual”) volatility. Which one of the following is likely to be the most accurate measure of volatility of stock returns for a particular day?

Đối tượng Nghiên cứu của kinh tế lượng là:

Cho mô hình hồi quy: