Ta có mẫu số liệu sau đây:

Thu nhập	8	9	10	11	12	15	15	16	17	20
Chi tiêu	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15

Lập mô hình hồi quy:

 

 

ARCH and GARCH models are estimated using the:

Biến giả là:

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Phương sai của số ngẫu nhiên là:

Có mấy dạng dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng:

Problem identification research is undertaken to:

The advantage of using heteroskedasticity-robust standard errors is that:

Asymptotic distribution theory is:

Số liệu dùng cho phân tích mô hình Kinh tế lượng là:

Hàm hồi quy 3 biến là:

If a regression equation contains an irrelevant variable, the parameter estimates will be

Phân tích hồi quy có đặc tính khác các loại phân tích khác là:

Which among the following is not comparative scaling technique?

The type I error associated with testing a hypothesis is equal to:

Câu nào trong những câu trên là đúng?

Under the five extended least squares assumptions, the homoskedasticity-only tdistribution in this chapter:

Consider a standard normally distributed variable, a t-distributed variable with d degrees of freedom, and an F-distributed variable with (1, d) degrees of freedom. Which of the following statements is FALSE?

What would be the consequences for the OLS estimator if autocorrelation is present in a regression model but ignored?

Ý nghĩa kinh tế của  β₂ > 0 là:

Which of the following statements is correct concerning the conditions required for OLS to be a usable estimation technique?