What would be the consequences for the OLS estimator if autocorrelation is present in a regression model but ignored?

Which of the following is the correct value for?

Mô hình hồi quy bội là:

Phương sai và sai số chuẩn là:

Sai số ngẫu nhiêu là:

Consider an increase in the size of the test used to examine a hypothesis from 5% to 10%. Which one of the following would be an implication?

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Two researchers have identical models, data, coefficients and standard error estimates. They test the same hypothesis using a two-sided alternative, but researcher 1 uses a 5% size of test while researcher 2 uses a 10% test. Which one of the following statements is correct?

Cho mô hình hồi quy:

Trong hồi quy 3 biến, hàm hồi quy không phù hợp với trường hợp nào trong các trường hợp sau?

What is the optimal three-step ahead forecast from the AR(2) model given in question 14?

Đối tượng Nghiên cứu của kinh tế lượng là:

What is the relationship, if any, between the normal and t-distributions?

Hàm hồi quy là:

Kiểm định Durbin- h được sử dụng trong các trường hợp sau?

Executive summary should involve all of the following, except:

Bài toán nào sau đây không thuộc về các công việc phân tích kinh tế thông qua mô hình Kinh tế lượng? 

 Which one of the following best describes most series of asset prices?

Có mấy dạng dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng:

Which of the following conditions must hold for the autoregressive part of an ARMA model to be stationary?

Kiểm định giả thiết là: