Ta có hàm hồi  Y= 120 – 10X

Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì:

Màn hình quản lý biến là:

Which of the following sets of characteristics would usually best describe an autoregressive process of order 3 (i.e. an AR(3))?

Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui:

Có mấy dạng dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng:

The EG-ADF test:

Quy trình thực hiện kinh tế lượng có mấy bước

Hàm hồi quy 3 biến có tính chất:

Ý nghĩa kinh tế của  β₂ > 0 là:

Biến định lượng là:

Kiểm định giả thiết là:

Consider a series that follows an MA(1) with zero mean and a moving average coefficient of 0.4. What is the value of the autocorrelation function at lag 1?

Ước lượng tham số của hàm hồi qui mẫu được sử dụng phương pháp đơn giản vả hiệu quả là:

Màn hình hiển thị kết quả:

Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?

Ý nghĩa của Decimal trong phần mềm SPSS là:

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Công thức RSS là:

Giá trị của biến giả là:

Muốn tìm độ phân tán của Y và X trên phần mềm SPSS ta vào cột: