Which of the following conditions must hold for the autoregressive part of an ARMA model to be stationary?

Which of the following is NOT a good reason for including a disturbance term in a regression equation?

Ý nghĩa của Decimal trong phần mềm SPSS là:

ESS > RSS thì hàm hồi quy:

Which of the following would NOT be a potential remedy for the problem of multicollinearity between regressors?

If the residuals of a model containing lags of the dependent variable are autocorrelated, which one of the following could this lead to?

Asymptotic distribution theory is:

Kỹ thuật phân tích hồi quy là:

Trong SPSS Error là:

Phương sai của số ngẫu nhiên là:

Suppose that we wanted to sum the 2007 returns on ten shares to calculate the return on a portfolio over that year. What method of calculating the individual stock returns would enable us to do this?

Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?

Muốn xử lý số liệu hồi quy trên phần mềm SPSS ta vào:

Công thức RSS là:

Các câu sau câu nào đúng:

Kiểm định Durbin- h được sử dụng trong các trường hợp sau?

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Phương sai và sai số chuẩn là:

Ta có hàm hồi  Y= 120 – 10X

Ý nghĩa kinh tế của  β₂ > 0 là:

Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì: