Ước lượng tham số của hàm hồi qui mẫu được sử dụng phương pháp đơn giản vả hiệu quả là:

Consider a series that follows an MA(1) with zero mean and a moving average coefficient of 0.4. What is the value of the autocorrelation function at lag 1?

Công thức RSS là:

Under the five extended least squares assumptions, the homoskedasticity-only tdistribution in this chapter:

Cho mô hình hồi quy:

The type I error associated with testing a hypothesis is equal to:

The value of the Durbin Watson test statistic in a regression with 4 regressors (including the constant term) estimated on 100 observations is 3.6. What might we suggest from this? 

Which of the following would probably NOT be a potential “cure” for non-normal residuals?

The order of integration:

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

If the number of non-zero eigenvalues of the pi matrix under a Johansen test is 2, this implies that

Chi tiêu về trang phục hàng năm của một người phụ thuộc vào các yếu tố:

-Thu nhập hàng tháng.

- Giới tính (nam, nữ)

- Độ tuổi (thanh niên, trung niên, người cao tuổi)

- Nơi sinh sống (thành thị, nông thôn)

- Mùa trong năm (Xuân, Hạ, Thu, Đông)

Khi phân tích hồi quy, số biến giả cần đưa ra là:

Muốn xử lý số liệu hồi quy trên phần mềm SPSS ta vào:

Thu thập số liệu  dạng nào sau đây:

ESS > RSS thì hàm hồi quy:

Quy trình thực hiện kinh tế lượng có mấy bước

Khi kiểm định phương sai sai số thay đổi ta sử dụng số ở *D:Heteroscedasticity *CHI-SQ (1) số này là số trong đó R2 là hệ số xác định của:

Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?

Which criticism of Dickey-Fuller (DF) -type tests is addressed by stationarity tests, such as the KPSS test?

Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * D:Heteroscedasticity *CHI-SQ(1) được dùng để kiểm định khuyết tật nào trong các khuyết tật sau:

Ta có hàm hồi  Y= 120 – 10X