Consider a series that follows an MA(1) with zero mean and a moving average coefficient of 0.4. What is the value of the autocorrelation function at lag 1?

Bản chất của biến giả là:

Which of the following sets of characteristics would usually best describe an autoregressive process of order 3 (i.e. an AR(3))?

What is the optimal three-step ahead forecast from the AR(2) model given in question 14?

Biến phụ thuộc còn được gọi là:

Bài toán nào sau đây không thuộc về các công việc phân tích kinh tế thông qua mô hình Kinh tế lượng? 

A normal distribution has coefficients of skewness and excess kurtosis which are respectively:

Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?

Có mấy dạng đa cộng tuyến:

Đối tượng Nghiên cứu của kinh tế lượng là:

Công thức RSS là:

Sai số ngẫu nhiêu là:

Có mấy dạng dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng:

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Ý nghĩa của dự báo là:

Số liệu dùng cho phân tích mô hình Kinh tế lượng là:

Which of the following would NOT be a potential remedy for the problem of multicollinearity between regressors?

Hệ số ESS là:

Mô hình hồi quy có tự tương quan thì?

Under the five extended least squares assumptions, the homoskedasticity-only tdistribution in this chapter:

Phân tích hồi quy là gì?