Khi kiểm định phương sai sai số thay đổi ta sử dụng số ở *D:Heteroscedasticity *CHI-SQ (1) số này là số trong đó R2 là hệ số xác định của:

What is the optimal three-step ahead forecast from the AR(2) model given in question 14?

Trong SPSS, phần dependent là đưa biến:

Rxy = 1 là:

Consider a standard normally distributed variable, a t-distributed variable with d degrees of freedom, and an F-distributed variable with (1, d) degrees of freedom. Which of the following statements is FALSE?

Có mấy dạng dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng:

Mô hình hồi quy 3 biến là dạng:

What result is proved by the Gauss-Markov theorem?

Phương sai và sai số chuẩn là:

ESS > RSS thì hàm hồi quy:

Cho hàm hồi quy 3 biến: Y, X2, X3. Giả thiết nào đúng với ước lượng bình phương tối thiểu trong các giả thiết sau:

Bản chất đa cộng tuyến là:

The type I error associated with testing a hypothesis is equal to:

Màn hình quản lý dữ liệu:

Kiểm định Durbin- h được sử dụng trong các trường hợp sau?

Đối tượng Nghiên cứu của kinh tế lượng là:

Ước lượng tham số của hàm hồi qui mẫu được sử dụng phương pháp đơn giản vả hiệu quả là:

What is the relationship, if any, between the normal and t-distributions?

Consider the following picture and suggest the model from the following list that best characterises the process:

Cho mô hình hồi quy:

If there are three variables that are being tested for cointegration, what is the maximum number of linearly independent cointegrating relationships that there could be?