Khi kiểm định phương sai sai số thay đổi ta sử dụng số ở *D:Heteroscedasticity *CHI-SQ (1) số này là số trong đó R2 là hệ số xác định của:
Trả lời:
Đáp án đúng: D
Khi kiểm định phương sai sai số thay đổi bằng các kiểm định như Glejser, Park hoặc White, chúng ta thường sử dụng thống kê kiểm định Chi-Square (χ²) hoặc F. Thống kê này được tính dựa trên R² (hệ số xác định) của một mô hình phụ trợ. Trong đó, mô hình phụ trợ này được xây dựng để tìm kiếm mối liên hệ giữa phương sai của sai số và các biến giải thích (hoặc các hàm của chúng). Cụ thể:
* **Kiểm định Glejser:** Hồi quy giá trị tuyệt đối của phần dư (residuals) từ mô hình gốc lên các biến giải thích hoặc các hàm của chúng.
* **Kiểm định Park:** Hồi quy log của bình phương phần dư lên log của các biến giải thích.
* **Kiểm định White:** Hồi quy bình phương phần dư lên các biến giải thích, bình phương của chúng và các tương tác giữa chúng.
Như vậy, R² được sử dụng để tính thống kê kiểm định Chi-Square (χ²) chính là hệ số xác định của mô hình kiểm định (Glejser, Park, White,...). Do đó, đáp án đúng là "Mô hình kiểm định Glejer", vì nó đại diện cho một trong các mô hình thường được sử dụng để kiểm tra phương sai sai số thay đổi, và R² sử dụng trong tính toán thống kê kiểm định Chi-Square là của mô hình này.
Các lựa chọn khác không chính xác vì:
* "Mô hình gốc" là mô hình ban đầu mà chúng ta đang kiểm định phương sai sai số thay đổi, không phải mô hình được sử dụng để tính thống kê kiểm định phương sai sai số thay đổi.
* "Mô hình kiểm định Park" và "Mô hình kiểm định dựa trên biến phụ thuộc" cũng là các phương pháp kiểm định phương sai sai số thay đổi, nhưng "Mô hình kiểm định Glejer" được nêu cụ thể hơn trong câu hỏi, và quan trọng là, R² được nhắc đến chính là của mô hình kiểm định, chứ không phải là mô hình dựa trên biến phụ thuộc theo một cách tổng quát.
Tuyển chọn hơn 100+ câu trắc nghiệm Kinh tế lượng trọng tâm - có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đăng ôn thi để đạt kết quả cao trong kì thi sắp diễn ra.
50 câu hỏi 60 phút