A process, xt, which has a constant mean and variance, and zero autocovariance for all non-zero lags is best described as:

Consider the following picture and suggest the model from the following list that best characterises the process:

Consider the testing of hypotheses concerning the cointegrating vector(s) under the Johansen approach. Which of the following statements is correct?

Consider a standard normally distributed variable, a t-distributed variable with d degrees of freedom, and an F-distributed variable with (1, d) degrees of freedom. Which of the following statements is FALSE?

Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?

Có mấy dạng đa cộng tuyến:

Ý nghĩa của dự báo là:

Which of the following statements is correct concerning the conditions required for OLS to be a usable estimation technique?

Which of the following is the correct value for?

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Vì sao phải sử dụng ước lượng chính là phần dư?

Which among the following is not a noncomparative scaling technique?

Trong SPSS, phần dependent là đưa biến:

Ta có hàm hồi  Y= 120 – 10X

The EG-ADF test:

Biểu đồ phân tán là:

Đối tượng Nghiên cứu của kinh tế lượng là:

Muốn xử lý số liệu hồi quy trên phần mềm SPSS ta vào:

The interval scale possesses all of the below properties, except:

Under the five extended least squares assumptions, the homoskedasticity-only tdistribution in this chapter:

Mô hình hồi quy 3 biến là dạng: