Suppose that a researcher wanted to obtain an estimate of realised (“actual”) volatility. Which one of the following is likely to be the most accurate measure of volatility of stock returns for a particular day?

Muốn tìm độ phân tán của Y và X trên phần mềm SPSS ta vào cột:

What is the relationship, if any, between t-distributed and F-distributed random variables?

A process, xt, which has a constant mean and variance, and zero autocovariance for all non-zero lags is best described as:

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Trong hồi quy 3 biến, hàm hồi quy không phù hợp với trường hợp nào trong các trường hợp sau?

Two researchers have identical models, data, coefficients and standard error estimates. They test the same hypothesis using a two-sided alternative, but researcher 1 uses a 5% size of test while researcher 2 uses a 10% test. Which one of the following statements is correct?

Đại lượng Y trong phân tích hồi quy:

Học phí của sinh viên phụ thuộc vào:

- Ngành đào tạo (công nghệ, xã hội)

- Số năm đào tạo (dưới 6 năm, từ 2 năm tới 6 năm, từ 6 năm trở lên)

- Nơi đào tạo (địa phương, trung ương)

Khi phân tích hồi quy, số biến giả cần đưa ra là?

Trong SPSS, phần dependent là đưa biến:

The value of the Durbin Watson test statistic in a regression with 4 regressors (including the constant term) estimated on 100 observations is 3.6. What might we suggest from this? 

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Which criticism of Dickey-Fuller (DF) -type tests is addressed by stationarity tests, such as the KPSS test?

Kiểm định giả thiết là:

Biểu đồ phân tán là:

If the number of non-zero eigenvalues of the pi matrix under a Johansen test is 2, this implies that

What would typically be the shape of the news impact curve for a series that exactly followed a GARCH (1,1) process?

Suppose that we wanted to sum the 2007 returns on ten shares to calculate the return on a portfolio over that year. What method of calculating the individual stock returns would enable us to do this?

Hệ số TSS:

If a residual series is negatively autocorrelated, which one of the following is the most likely value of the Durbin Watson statistic?

Đối tượng Nghiên cứu của kinh tế lượng là: