If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Consider a standard normally distributed variable, a t-distributed variable with d degrees of freedom, and an F-distributed variable with (1, d) degrees of freedom. Which of the following statements is FALSE?

Câu nào trong những câu trên là đúng?

 Which of the following is NOT a good reason for including lagged variables in a regression?

The EG-ADF test:

Which criticism of Dickey-Fuller (DF) -type tests is addressed by stationarity tests, such as the KPSS test?

Có mấy dạng dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng:

Which of the following is a correct interpretation of a “95% confidence interval” for a regression parameter?

Which of the following would probably NOT be a potential “cure” for non-normal residuals?

Cho mô hình hồi quy:

Mô hình hồi quy bội là:

Problem identification research is undertaken to:

Ý nghĩa của Decimal trong phần mềm SPSS là:

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?

ESS > RSS thì hàm hồi quy:

Trong SPSS Error là:

Which of the following sets of characteristics would usually best describe an autoregressive process of order 3 (i.e. an AR(3))?

What is the relationship, if any, between t-distributed and F-distributed random variables?

Câu nào trong những câu sau là đúng?

Bản chất đa cộng tuyến là: