Rủi ro hệ thống là loại rủi ro:

Có thể đa dạng hóa được.

Không thể đa dạng hóa được.

Không thể ước lượng được.

Cả B và C.

Trả lời:

Đáp án đúng: B

Rủi ro hệ thống (systematic risk) là loại rủi ro ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường hoặc một phần lớn của thị trường, và do đó không thể loại bỏ hoặc giảm thiểu bằng cách đa dạng hóa danh mục đầu tư. Do đó, đáp án B là chính xác. Đáp án C không đúng vì rủi ro hệ thống có thể được ước lượng, ví dụ thông qua hệ số beta.

100+ câu hỏi trắc nghiệm Quản lý danh mục đầu tư giải thích đáp án ngắn gọn, dễ hiểu - Phần 2

46 câu hỏi 60 phút

Bắt đầu thi

Câu hỏi liên quan

Câu 7:

Hãy chọn phát biểu đúng nhất về hệ số hiệp phương sai (covariance - Cov) và hệ số tương quan (correlation - Cor):

Lời giải:

Đáp án đúng: C

Hệ số hiệp phương sai (Covariance - Cov) đo lường mức độ hai biến thay đổi cùng nhau. Giá trị của Cov phụ thuộc vào đơn vị đo của các biến. Ví dụ, nếu ta đo chiều cao bằng mét thay vì centimet, Cov sẽ thay đổi.

Hệ số tương quan (Correlation - Cor) là một phiên bản chuẩn hóa của hiệp phương sai. Nó đo lường mức độ tuyến tính giữa hai biến và luôn nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Do đã được chuẩn hóa, hệ số tương quan không phụ thuộc vào đơn vị đo lường của các biến.

Vì vậy, đáp án đúng là C: Cov phụ thuộc vào đơn vị đo lường, Cor không phụ thuộc vào đơn vị đo lường.

Câu 8:

Hệ số tương quan có giới hạn trong khoảng giá trị:

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Hệ số tương quan, thường ký hiệu là r, đo lường mức độ liên hệ tuyến tính giữa hai biến số. Giá trị của hệ số tương quan luôn nằm trong khoảng từ -1 đến +1, bao gồm cả -1 và +1. Giá trị -1 thể hiện mối tương quan nghịch hoàn toàn, +1 thể hiện mối tương quan thuận hoàn toàn, và 0 thể hiện không có mối tương quan tuyến tính nào. Vì vậy, đáp án đúng là B.

Câu 9:

Nhà đầu tư yêu cầu tỷ lệ lãi vốn đầu tư phải tăng cao hơn mức độ tăng rủi ro là người:

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Nhà đầu tư thích rủi ro là người yêu cầu tỷ lệ lãi vốn đầu tư phải tăng cao hơn mức độ tăng rủi ro. Họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để đổi lấy cơ hội thu được lợi nhuận lớn hơn.

Người ngại rủi ro sẽ yêu cầu mức tăng lợi nhuận tương xứng hoặc cao hơn nhiều so với mức tăng rủi ro, hoặc có xu hướng tránh rủi ro hoàn toàn.

Người quan tâm đến rủi ro sẽ xem xét cẩn thận cả rủi ro và lợi nhuận, và đưa ra quyết định dựa trên sự cân bằng giữa hai yếu tố này.

Người không quan tâm đến rủi ro sẽ chỉ tập trung vào lợi nhuận mà không xem xét đến mức độ rủi ro, điều này không phù hợp với yêu cầu về tỷ lệ lãi vốn đầu tư tăng cao hơn mức độ tăng rủi ro.

Câu 10:

Sử dụng mô hình Markowitz để xem xét về rủi ro của danh mục đầu tư gồm có hai loại chứng khoán, phát biểu nào sau đây là sai?

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Mô hình Markowitz xem xét rủi ro của danh mục đầu tư dựa trên ba yếu tố chính: rủi ro của từng chứng khoán trong danh mục, tỷ trọng đầu tư vào mỗi chứng khoán và hệ số tương quan giữa các chứng khoán. Vì vậy, rủi ro của danh mục đầu tư *phụ thuộc* vào các yếu tố này. Phát biểu D nói rằng rủi ro *không* phụ thuộc vào các yếu tố này, do đó nó là phát biểu sai.

Câu 11:

Đường biên hiệu quả là đường mà:

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Đường biên hiệu quả (efficient frontier) là tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ suất lợi nhuận cao nhất cho một mức rủi ro nhất định, hoặc có rủi ro thấp nhất cho một mức tỷ suất lợi nhuận nhất định. Nói cách khác, nó đại diện cho các danh mục đầu tư 'tối ưu' trong việc cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro. Các danh mục nằm dưới đường biên hiệu quả là không hiệu quả vì có thể đạt được lợi nhuận cao hơn với cùng mức rủi ro hoặc giảm rủi ro với cùng mức lợi nhuận. Các danh mục nằm trên đường biên hiệu quả là không thể đạt được, vì nó vượt quá khả năng thị trường.

Câu 12:

Thông thường những đặc tính nào sau đây phù hợp với "giai đoạn tích lũy" trong vòng đời của nhà đầu tư cá nhân?I. Độ tuổi từ 35-40 đến tuổi nghỉ hưu.II. Độ tuổi từ 20 đến 35-40 tuổi.III. Các khoản đầu tư thường có mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn "giai đoạn củng cố".IV. Nhà đầu tư thường quan tâm nhiều tới mục tiêu bảo toàn vốn.

Lời giải: