Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất về đa dạng hóa danh mục đầu tư?

Hệ số hiệp phương sai (Covariance - Cov) đo lường mức độ hai biến thay đổi cùng nhau. Giá trị của Cov phụ thuộc vào đơn vị đo của các biến. Ví dụ, nếu ta đo chiều cao bằng mét thay vì centimet, Cov sẽ thay đổi.

Hệ số tương quan (Correlation - Cor) là một phiên bản chuẩn hóa của hiệp phương sai. Nó đo lường mức độ tuyến tính giữa hai biến và luôn nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Do đã được chuẩn hóa, hệ số tương quan không phụ thuộc vào đơn vị đo lường của các biến.

Vì vậy, đáp án đúng là C: Cov phụ thuộc vào đơn vị đo lường, Cor không phụ thuộc vào đơn vị đo lường.

Nhà đầu tư thích rủi ro là người yêu cầu tỷ lệ lãi vốn đầu tư phải tăng cao hơn mức độ tăng rủi ro. Họ sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để đổi lấy cơ hội thu được lợi nhuận lớn hơn.

• Người ngại rủi ro sẽ yêu cầu mức tăng lợi nhuận tương xứng hoặc cao hơn nhiều so với mức tăng rủi ro, hoặc có xu hướng tránh rủi ro hoàn toàn.


• Người quan tâm đến rủi ro sẽ xem xét cẩn thận cả rủi ro và lợi nhuận, và đưa ra quyết định dựa trên sự cân bằng giữa hai yếu tố này.


• Người không quan tâm đến rủi ro sẽ chỉ tập trung vào lợi nhuận mà không xem xét đến mức độ rủi ro, điều này không phù hợp với yêu cầu về tỷ lệ lãi vốn đầu tư tăng cao hơn mức độ tăng rủi ro.