l nhà đầu tư dự định dùng 1 triệu USD nhận được vào tháng 6 để đầu tư vào danh mục trái phiếu có thời gian đáo hạn bình quân điều chỉnh là 5. Giả sử hợp đồng tương lai TP chính phủ đáo hạn tháng 6 hiện được yết ở mức 111,5. TP rẻ nhất đế giao theo HĐTL này có thời gian đáo hạn bình quân điều chinh là 5,5. Biết quy mô HĐTL là 100.000 USD.Xác định số lượng hợp đồng nhà đầu tư sẽ mua/bán?

1 DMĐT có lợi suất ước tính là 20% và độ lệch chuẩn là 20%. Tín phếu phi rủi ro có lãi suất là 7% và nhà đầu tư có mức ngại rủi ro A=4, sẽ thực hiện việc đầu tư không? Điều gì xảy ra nếu A=8?

Tỷ suất lợi nhuận gộp liên tục -7%, tỷ suất lợi nhuận đơn sẽ là bao nhiêu?

1 danh mục trái phiếu có thời gian đáo hạn bình quân là 5 năm lãi suất đối với danh mục hiện nay là 8%/năm. Giá trị danh mục này sẽ thay đối như thế nào nếu lãi suất thị trường tăng thêm 0,5%.

Bạn đầu tư 50% tiền của mình vào cổ phiếu A với hệ số beta = 1,6 và cổ phiếu B với hệ số beta = 0,7. Thì hệ số beta của danh mục đầu tư là:

Đối với người sở hữu chứng chỉ đầu tư giá trị tài sản được đo lường thông qua thước đo nào:

Ví dụ 1 DMĐT trị giá 3 triệu USD có hệ số beta là 1,4 so với chỉ số SP500. 1 quản lý danh mục muốn giảm hệ số beta xuống còn 1,1. Sử dụng HĐTL chỉ số SP500 đang yết mức 1050, nhà đầu tư sẽ làm gì? k = 25usd/điểm.

Cho 2 cổ phiếu A và B trong đó E(Ra) = 15%, Phương sai A (õ2) = 20%, E(Rb) = 10%, Phương sai B (õ2) = 18%, Cov (Ra.Rb) = 0,05 (hiệp phương sai). Nếu mức sinh lời kỳ vọng là 13%, tỷ trọng đầu tư vào mỗi cổ phiếu này là bao nhiêu?

1 danh mục trái phiếu trị giá 10 triệu USD gồm 2 trái phiếu A và B với tỷ trọng đầu tư tương ứng là 70% và 30%. A và B đều là trái phiếu trả lãi định kỳ với thời gian đáo hạn bình quân lần lượt là 5 năm và 7 năm. Xác định thời gian đáo hạn bình quân của danh mục.

1 danh mục trái phiếu trị giá 10 triệu USD gồm 2 trái phiếu A và B với tỷ trọng đầu tư tương ứng là 70% và 30%. A và B đều là trái phiếu trả lãi định kỳ với thời gian đáo hạn bình quân lần lượt là 5 năm và 7 năm. Xác định thời gian đáo hạn bình quân của danh mục.

Theo mô hình định giá tài sản vốn mức sinh lời kỳ vọng chứng khoán được xác định bởi đẳng thức nào: