Bạn đầu tư 50% tiền của mình vào cổ phiếu A với hệ số beta = 1,6 và cổ phiếu B với hệ số beta = 0,7. Thì hệ số beta của danh mục đầu tư là:

Đối với người sở hữu chứng chỉ đầu tư giá trị tài sản được đo lường thông qua thước đo nào:

Ví dụ 1 DMĐT trị giá 3 triệu USD có hệ số beta là 1,4 so với chỉ số SP500. 1 quản lý danh mục muốn giảm hệ số beta xuống còn 1,1. Sử dụng HĐTL chỉ số SP500 đang yết mức 1050, nhà đầu tư sẽ làm gì? k = 25usd/điểm.

Cho 2 cổ phiếu A và B trong đó E(Ra) = 15%, Phương sai A (õ2) = 20%, E(Rb) = 10%, Phương sai B (õ2) = 18%, Cov (Ra.Rb) = 0,05 (hiệp phương sai). Nếu mức sinh lời kỳ vọng là 13%, tỷ trọng đầu tư vào mỗi cổ phiếu này là bao nhiêu?

1 danh mục trái phiếu trị giá 10 triệu USD gồm 2 trái phiếu A và B với tỷ trọng đầu tư tương ứng là 70% và 30%. A và B đều là trái phiếu trả lãi định kỳ với thời gian đáo hạn bình quân lần lượt là 5 năm và 7 năm. Xác định thời gian đáo hạn bình quân của danh mục.

1 danh mục trái phiếu trị giá 10 triệu USD gồm 2 trái phiếu A và B với tỷ trọng đầu tư tương ứng là 70% và 30%. A và B đều là trái phiếu trả lãi định kỳ với thời gian đáo hạn bình quân lần lượt là 5 năm và 7 năm. Xác định thời gian đáo hạn bình quân của danh mục.

Theo mô hình định giá tài sản vốn mức sinh lời kỳ vọng chứng khoán được xác định bởi đẳng thức nào:

Bạn đầu tư 50% tiền vào cổ phiếu A có hệ số beta = 1,6 và đầu tư phần tiền còn lại vào cổ phiếu B với beta= 0,7. Beta của danh mục này là:

Sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số CP phòng ngừa giá biến động 1 nhà đầu tư có số vốn là 10 triệu USD, dự định đầu tư vào 1 danh mục cổ phiếu có hệ số beta so với chỉ số SP500 là 1,2 và 6 tháng nữa chỉ số SP hiện thời là 1070. Nhà đầu tư sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số đáo hạn tháng 6/2010. Hợp đồng này đang ở mức 1075. Biết k=25usd/ điểm chỉ số. Nhà đầu tư sẽ mua/bán bao nhiêu hợp đồng?

Rủi ro thị trường của 1 cố phiếu được đo lường qua hệ số beta bằng:

Lý thuyết giao dịch chênh lệch giá APT khác với lý thuyết định gía tài sản vốn (CAPM) vì: