Hàm hồi quy 3 biến có tính chất:

Số biến độc lập là 2

Số biến phụ thuộc là 2

Số hệ số hồi quy là 2

Số hệ số góc là 3

Trả lời:

Đáp án đúng: A

Hàm hồi quy 3 biến có dạng: Y = b0 + b1*X1 + b2*X2 + e, trong đó: - Y là biến phụ thuộc - X1 và X2 là các biến độc lập - b0 là hệ số chặn - b1 và b2 là các hệ số góc (hệ số hồi quy riêng phần) - e là sai số Như vậy, hàm hồi quy 3 biến có 2 biến độc lập.

Trọn bộ 140+ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế lượng kèm đáp án - Phần 1

Tuyển chọn hơn 100+ câu trắc nghiệm Kinh tế lượng trọng tâm - có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đăng ôn thi để đạt kết quả cao trong kì thi sắp diễn ra.

50 câu hỏi 60 phút

Bắt đầu thi

Câu hỏi liên quan

Câu 14:

Khi kiểm định phương sai sai số thay đổi ta sử dụng số ở *D:Heteroscedasticity *CHI-SQ (1) số này là số trong đó R2 là hệ số xác định của:

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Khi kiểm định phương sai sai số thay đổi bằng các kiểm định như Glejser, Park hoặc White, chúng ta thường sử dụng thống kê kiểm định Chi-Square (χ²) hoặc F. Thống kê này được tính dựa trên R² (hệ số xác định) của một mô hình phụ trợ. Trong đó, mô hình phụ trợ này được xây dựng để tìm kiếm mối liên hệ giữa phương sai của sai số và các biến giải thích (hoặc các hàm của chúng). Cụ thể:

* Kiểm định Glejser: Hồi quy giá trị tuyệt đối của phần dư (residuals) từ mô hình gốc lên các biến giải thích hoặc các hàm của chúng.
* Kiểm định Park: Hồi quy log của bình phương phần dư lên log của các biến giải thích.
* Kiểm định White: Hồi quy bình phương phần dư lên các biến giải thích, bình phương của chúng và các tương tác giữa chúng.

Như vậy, R² được sử dụng để tính thống kê kiểm định Chi-Square (χ²) chính là hệ số xác định của mô hình kiểm định (Glejser, Park, White,...). Do đó, đáp án đúng là "Mô hình kiểm định Glejer", vì nó đại diện cho một trong các mô hình thường được sử dụng để kiểm tra phương sai sai số thay đổi, và R² sử dụng trong tính toán thống kê kiểm định Chi-Square là của mô hình này.

Các lựa chọn khác không chính xác vì:

* "Mô hình gốc" là mô hình ban đầu mà chúng ta đang kiểm định phương sai sai số thay đổi, không phải mô hình được sử dụng để tính thống kê kiểm định phương sai sai số thay đổi.
* "Mô hình kiểm định Park" và "Mô hình kiểm định dựa trên biến phụ thuộc" cũng là các phương pháp kiểm định phương sai sai số thay đổi, nhưng "Mô hình kiểm định Glejer" được nêu cụ thể hơn trong câu hỏi, và quan trọng là, R² được nhắc đến chính là của mô hình kiểm định, chứ không phải là mô hình dựa trên biến phụ thuộc theo một cách tổng quát.

Câu 15:

Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì:

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Khi mô hình có phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity), các ước lượng OLS vẫn là không chệch (unbiased) và nhất quán (consistent). Tuy nhiên, phương sai của các ước lượng OLS không còn là nhỏ nhất trong lớp các ước lượng tuyến tính không chệch. Điều này có nghĩa là các kiểm định t và F dựa trên phương sai ước lượng không còn tin cậy nữa. Hơn nữa, ước lượng phương sai của các hệ số hồi quy sẽ bị chệch. Do đó, đáp án đúng là "Ước lượng phương sai là ước lượng chệch".

Câu 16:

Phân tích hồi quy có đặc tính khác các loại phân tích khác là:

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Phân tích hồi quy khác biệt so với các phân tích khác ở chỗ nó tập trung vào việc ước lượng giá trị của một biến dựa trên giá trị của các biến khác. Đặc biệt, trong phân tích hồi quy, các biến không có tính đối xứng, nghĩa là có sự phân biệt rõ ràng giữa biến phụ thuộc (biến được dự đoán) và biến độc lập (biến dùng để dự đoán). Các lựa chọn khác mặc dù đúng về mặt lý thuyết (mô tả đúng về phân tích hồi quy và tương quan), nhưng không nêu bật được sự khác biệt cốt lõi của hồi quy so với các phân tích khác. Do đó, phương án 1 là chính xác nhất vì nó nhấn mạnh vào tính chất "không đối xứng" của biến trong hồi quy, điều này quan trọng trong việc phân biệt nó với các phương pháp như phân tích tương quan (nơi các biến có tính đối xứng).

Câu 17:

Phân tích hồi quy là gì?

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Phân tích hồi quy là một kỹ thuật thống kê được sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc (biến được giải thích hoặc biến kết quả) và một hoặc nhiều biến độc lập (biến dự đoán hoặc biến giải thích). Mục tiêu chính của phân tích hồi quy là ước lượng hoặc dự báo giá trị trung bình của biến phụ thuộc dựa trên các giá trị đã biết của biến độc lập. Phương án 1 mô tả chính xác định nghĩa này.

Câu 18:

Vì sao phải sử dụng ước lượng chính là phần dư?

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Trong thống kê, "ước lượng chính là phần dư" đề cập đến việc sử dụng phần dư (residual) trong mô hình hồi quy để ước tính sai số ngẫu nhiên (hay còn gọi là nhiễu) trong tổng thể. Lý do chính là vì sai số ngẫu nhiên thực tế trong tổng thể là không thể quan sát trực tiếp được. Chúng ta chỉ có thể ước lượng nó thông qua phần dư, là sự khác biệt giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán của mô hình. Các phương án còn lại đều không chính xác vì sai số ngẫu nhiên trong tổng thể không thể quan sát được trực tiếp, dù là đôi khi hay luôn luôn.

Câu 19:

Which one of the following is NOT an assumption of the classical linear regression model?

Lời giải: