Nếu hai cổ phiếu có hệ số tương quan lớn hơn 0 thì không thể kết hợp với nhau thành một cặp trong danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro của danh mục đó. Phát biểu này:
Đáp án đúng: C
Hệ số tương quan đo lường mức độ biến động của hai tài sản có xu hướng biến động cùng nhau. Nếu hệ số tương quan lớn hơn 0, điều đó có nghĩa là khi một tài sản tăng, tài sản kia cũng có xu hướng tăng, và ngược lại. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không thể kết hợp chúng vào một danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro. Việc giảm thiểu rủi ro vẫn có thể xảy ra nếu mức độ biến động của hai tài sản khác nhau, hoặc nếu tỷ trọng của chúng trong danh mục được điều chỉnh phù hợp. Chỉ khi hệ số tương quan bằng 1 (tương quan hoàn hảo), thì việc kết hợp hai tài sản này sẽ không giúp giảm thiểu rủi ro danh mục. Do đó, phát biểu trên là sai, trừ khi hệ số tương quan bằng 1.
