Giá sự tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GBP/USD = 1,6727/30. Giả sự tại thời điểm t, ngân hàng B niêm yết: GBP/USD = 1,6735/40. Giả sự chi phí giao dịch = 0 Thì lợi nhuận từ nghiệp vụ của Arbitrage cho 1 triệu GBP sẽ là:
Trả lời:
Đáp án đúng: A
Để tìm kiếm lợi nhuận từ arbitrage, ta cần mua GBP ở nơi giá rẻ nhất và bán GBP ở nơi giá cao nhất.
Ngân hàng A: GBP/USD = 1,6727/30 (mua GBP với giá 1,6730, bán GBP với giá 1,6727)
Ngân hàng B: GBP/USD = 1,6735/40 (mua GBP với giá 1,6740, bán GBP với giá 1,6735)
Như vậy, ta sẽ mua GBP ở ngân hàng A với giá 1,6730 và bán GBP ở ngân hàng B với giá 1,6735.
Với 1 triệu GBP, ta mua ở ngân hàng A với giá: 1,000,000 * 1,6730 = 1,673,000 USD
Sau đó, bán ở ngân hàng B với giá: 1,000,000 * 1,6735 = 1,673,500 USD
Lợi nhuận = 1,673,500 - 1,673,000 = 500 USD.
Chia sẻ hơn 600+ câu trắc nghiệm Thanh toán Quốc tế - có đáp án sẽ giúp cho các bạn sinh viên khối ngành ngân hàng có thêm tư liệu tham khảo để ôn thi đạt kết quả cao.
50 câu hỏi 60 phút
