Trong báo cáo kết quả hồi quy có thông tin * D:Heteroscedasticity *CHI-SQ(1) được dùng để kiểm định khuyết tật nào trong các khuyết tật sau:

Phương sai sai số thay đổi

Sai số ngẫu nhiên không theo quy luật chuẩn

Tự tương quan

Dạng hàm sai

Trả lời:

Đáp án đúng: A

Kiểm định White (Heteroscedasticity CHI-SQ) được sử dụng để kiểm tra phương sai của sai số có thay đổi hay không (phương sai sai số thay đổi). Nếu giá trị p-value của kiểm định này nhỏ hơn mức ý nghĩa (thường là 0.05), ta bác bỏ giả thuyết H0 rằng phương sai sai số không đổi, và kết luận có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

Trọn bộ 140+ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế lượng kèm đáp án - Phần 2

Tuyển chọn hơn 100+ câu trắc nghiệm Kinh tế lượng trọng tâm - có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đăng ôn thi để đạt kết quả cao trong kì thi sắp diễn ra.

50 câu hỏi 60 phút

Bắt đầu thi

Câu hỏi liên quan

Câu 46:

Cho mô hình hồi quy:

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Mô hình hồi quy thường được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc (Y) và một hoặc nhiều biến độc lập (X). Trong các phương án được đưa ra, phương án 2 có khả năng thể hiện mối quan hệ này một cách rõ ràng và có ý nghĩa nhất. * **Phương án 1**: Y (sản lượng) có thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác ngoài vốn đầu tư (X). Ví dụ: kỹ thuật sản xuất, tay nghề công nhân, yếu tố thời tiết, v.v. * **Phương án 2**: Y (lương tháng của công nhân) thường có mối quan hệ chặt chẽ với số năm kinh nghiệm (X). Số năm làm việc thường là một yếu tố quan trọng để đánh giá năng lực và kinh nghiệm của công nhân, từ đó quyết định mức lương. * **Phương án 3**: Y (lượng hàng bán được) và X (giá hàng thay thế) có mối quan hệ, nhưng không phải lúc nào cũng tuyến tính hoặc dễ dự đoán. Có thể có các yếu tố khác ảnh hưởng đến lượng hàng bán được. * **Phương án 4**: Y (số xe máy bán được) và X (giá xăng) có thể có mối liên hệ, nhưng mối liên hệ này có thể không mạnh mẽ và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác như thu nhập người dân, các chương trình khuyến mãi, v.v. Vì vậy, phương án 2 là phù hợp nhất để xây dựng mô hình hồi quy đơn giản và có ý nghĩa.

Câu 47:

Cho hàm hồi quy với ESS=560, RSS = 202 từ đó tìm được R2, kết quả nào đúng trong các kết quả sau:

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Hệ số xác định R² được tính bằng công thức: R² = ESS / TSS, trong đó TSS = ESS + RSS.

Trong trường hợp này, ESS = 560 và RSS = 202. Do đó, TSS = 560 + 202 = 762.

Vậy, R² = 560 / 762 ≈ 0.734908.

Vậy đáp án chính xác nhất là = 0,734908.

Câu 48:

The order of integration:

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Order of Integration (Bậc tích hợp) là số lần cần lấy sai phân (difference) một chuỗi thời gian để chuỗi đó trở thành dừng (stationary). Một chuỗi dừng có nghĩa là các thuộc tính thống kê của nó (ví dụ: trung bình và phương sai) không thay đổi theo thời gian. Do đó, đáp án đúng là phương án số 2.

Câu 49:

ARCH and GARCH models are estimated using the:

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Mô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) và GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) được ước lượng bằng phương pháp ước lượng khả năng cực đại (Maximum Likelihood Estimation - MLE). Phương pháp này tìm kiếm các tham số của mô hình sao cho hàm khả năng (likelihood function) đạt giá trị lớn nhất, tức là tìm các tham số phù hợp nhất với dữ liệu quan sát được. Các phương pháp khác như OLS (Ordinary Least Squares) thường không phù hợp trực tiếp để ước lượng các mô hình này do tính chất của sai số thay đổi theo thời gian (heteroskedasticity). DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares) thường dùng trong các mô hình đồng liên kết. VAR (Vector Autoregression) là một loại mô hình khác, không trực tiếp dùng để ước lượng ARCH và GARCH.

Câu 50:

If the errors are heteroskedastic, then:

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Khi sai số có phương sai thay đổi (heteroskedasticity), ước lượng OLS vẫn là không chệch và nhất quán, tuy nhiên, nó không còn là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất (Best Linear Unbiased Estimator - BLUE) nữa. Điều này là do phương sai của các sai số khác nhau, làm cho các ước lượng OLS không hiệu quả. Hơn nữa, công thức tính sai số chuẩn thông thường cho các hệ số OLS trở nên không đáng tin cậy, dẫn đến các kiểm định giả thuyết và khoảng tin cậy không chính xác. Do đó, đáp án chính xác nhất là "the OLS estimator is not BLUE".

Câu 1:

Quy trình thực hiện kinh tế lượng có mấy bước

Lời giải: