Cho hàm hồi quy với ESS=560, RSS = 202 từ đó tìm được R2, kết quả nào đúng trong các kết quả sau:

= 0,0734908

= 0,78563

= 0,06785

= 0,737557

Trả lời:

Đáp án đúng: A

Hệ số xác định R² được tính bằng công thức: R² = ESS / TSS, trong đó TSS = ESS + RSS.

Trong trường hợp này, ESS = 560 và RSS = 202. Do đó, TSS = 560 + 202 = 762.

Vậy, R² = 560 / 762 ≈ 0.734908.

Vậy đáp án chính xác nhất là = 0,734908.

Trọn bộ 140+ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế lượng kèm đáp án - Phần 2

Tuyển chọn hơn 100+ câu trắc nghiệm Kinh tế lượng trọng tâm - có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đăng ôn thi để đạt kết quả cao trong kì thi sắp diễn ra.

50 câu hỏi 60 phút

Bắt đầu thi

Câu hỏi liên quan

Câu 48:

The order of integration:

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Order of Integration (Bậc tích hợp) là số lần cần lấy sai phân (difference) một chuỗi thời gian để chuỗi đó trở thành dừng (stationary). Một chuỗi dừng có nghĩa là các thuộc tính thống kê của nó (ví dụ: trung bình và phương sai) không thay đổi theo thời gian. Do đó, đáp án đúng là phương án số 2.

Câu 49:

ARCH and GARCH models are estimated using the:

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Mô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) và GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) được ước lượng bằng phương pháp ước lượng khả năng cực đại (Maximum Likelihood Estimation - MLE). Phương pháp này tìm kiếm các tham số của mô hình sao cho hàm khả năng (likelihood function) đạt giá trị lớn nhất, tức là tìm các tham số phù hợp nhất với dữ liệu quan sát được. Các phương pháp khác như OLS (Ordinary Least Squares) thường không phù hợp trực tiếp để ước lượng các mô hình này do tính chất của sai số thay đổi theo thời gian (heteroskedasticity). DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares) thường dùng trong các mô hình đồng liên kết. VAR (Vector Autoregression) là một loại mô hình khác, không trực tiếp dùng để ước lượng ARCH và GARCH.

Câu 50:

If the errors are heteroskedastic, then:

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Khi sai số có phương sai thay đổi (heteroskedasticity), ước lượng OLS vẫn là không chệch và nhất quán, tuy nhiên, nó không còn là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất (Best Linear Unbiased Estimator - BLUE) nữa. Điều này là do phương sai của các sai số khác nhau, làm cho các ước lượng OLS không hiệu quả. Hơn nữa, công thức tính sai số chuẩn thông thường cho các hệ số OLS trở nên không đáng tin cậy, dẫn đến các kiểm định giả thuyết và khoảng tin cậy không chính xác. Do đó, đáp án chính xác nhất là "the OLS estimator is not BLUE".

Câu 1:

Quy trình thực hiện kinh tế lượng có mấy bước

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Quy trình thực hiện kinh tế lượng thường bao gồm 7 bước chính: (1) Phát biểu lý thuyết hoặc giả thuyết, (2) Xác định mô hình toán học của lý thuyết, (3) Xác định mô hình kinh tế lượng, (4) Thu thập dữ liệu, (5) Ước lượng các tham số của mô hình kinh tế lượng, (6) Kiểm định giả thuyết, và (7) Dự báo hoặc sử dụng mô hình cho mục đích chính sách.

Câu 2:

Có mấy dạng dữ liệu cho nghiên cứu kinh tế lượng:

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Trong kinh tế lượng, dữ liệu thường được phân loại thành ba dạng chính: (1) Dữ liệu chuỗi thời gian (Time series data): Quan sát các biến theo thời gian. (2) Dữ liệu chéo (Cross-sectional data): Quan sát các biến tại một thời điểm. (3) Dữ liệu bảng (Panel data): Kết hợp cả chuỗi thời gian và dữ liệu chéo, theo dõi nhiều đối tượng theo thời gian. Vì vậy, đáp án đúng là 3 dạng.

Câu 3:

Đối tượng Nghiên cứu của kinh tế lượng là:

Lời giải: