Sau khi xem xét các điều kiện thị trường hiện tại, một nhà đầu tư quyết định đầu tư 60% quỹ của mình vào cổ phiếu và phần còn lại vào trái phiếu. Đây là một ví dụ của:

Danh mục P gồm 0.4 chứng khoán X có TSSL kỳ vọng là 0.12 và độ lệch chuẩn là 0.18 và 0.6 Chứng khoán Y có TSSL kỳ vọng là 0.15 và độ lệch chuẩn là 0.25. Hệ số tương quan là -0.3. Nếu hệ số e ngại rủi ro là 4 thì điểm hữu dụng của danh mục P là:

Giá thị trường hiện tại của cổ phiếu VNB ở mức 70\$/CP. Giả sử bạn dự báo các kịch bản cho cổ phiếu này vào năm tới như sau:

Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của cổ phiếu này là:

Bạn đã bán khống 500 cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông với giá \$32 mỗi cổ phiếu. Mức ký quỹ ban đầu là 60%. Giá cổ phiếu có thể tăng lên bao nhiêu trước khi bạn nhận được thông báo nộp tiền ký quỹ nếu tỷ lệ ký quỹ duy trì là 40%?

Bạn đang xem xét một trái phiếu chịu thuế có lợi suất đáo hạn là 12% và một trái phiếu đô thị có lợi suất đáo hạn 9%. Giả sử bạn là nhà đầu tư chịu mức thuế suất là 30%. Hãy chọn phát biểu đúng:

Giả sử hai tài sản rủi ro A và B có tương quan âm hoàn toàn. A có tỷ suất sinh lợi kỳ vọng là 12% và độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi là 18%. B có tỷ suất sinh lợi kỳ vọng là 10% và độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi là 10%. Nếu muốn danh mục kết hợp giữa A và B có độ lệch chuẩn bằng 0 thì tỷ trọng đầu tư vào A là bao nhiêu?

Bạn đang xem xét một trái phiếu chịu thuế có lợi suất đáo hạn 14% và một trái phiếu đô thị có lợi suất đáo hạn 10%. Giả sử bạn là nhà đầu tư chịu mức thuế suất là 20%. Hãy chọn phát biểu đúng:

Thước đo rủi ro trong đường biên hiệu quả Markowitz là

In 2009, ____________was the most significant liability of U.S. commercial banks in terms of total value.

New issues of securities are sold in the ______________market(s).

_________were designed to concentrate the credit risk of a bundle of loans on one class of investor, leaving the other investors in the pool relatively protected from that risk.