Ngân hàng sử dụng công cụ gì để quản lý rủi ro tín dụng?

Giám sát tín dụng là một phần quan trọng của quy trình tín dụng, nhằm đảm bảo khoản vay được sử dụng đúng mục đích và khả năng trả nợ của khách hàng. Cán bộ tín dụng quan hệ khách hàng là người trực tiếp tiếp xúc và quản lý khách hàng, do đó họ có trách nhiệm giám sát tín dụng.

Các công cụ để kiểm soát rủi ro lãi suất bao gồm:

1. Giới hạn (Caps/Floors): Sử dụng các công cụ phái sinh như cap (giới hạn lãi suất trên) và floor (giới hạn lãi suất dưới) để hạn chế mức lãi suất biến động.
2. Mức giá điều chỉnh rủi ro (Risk-Adjusted Pricing): Điều chỉnh giá của sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính để phản ánh mức độ rủi ro lãi suất liên quan.
3. Chứng khoán hóa (Securitization): Chuyển đổi các khoản vay hoặc tài sản tạo thu nhập thành chứng khoán để bán cho các nhà đầu tư, giúp phân tán rủi ro lãi suất.

Vì cả ba công cụ trên đều được sử dụng để kiểm soát rủi ro lãi suất, đáp án chính xác là D.

Khi ngân hàng nhạy cảm với nợ (liability sensitive), nghĩa là nợ của ngân hàng (ví dụ: tiền gửi) tái định giá nhanh hơn tài sản (ví dụ: cho vay). Nếu lãi suất tăng, chi phí trả cho các khoản nợ sẽ tăng nhanh hơn so với thu nhập từ tài sản, dẫn đến giảm lợi nhuận. Ngược lại, nếu lãi suất giảm, chi phí trả cho các khoản nợ sẽ giảm nhanh hơn so với thu nhập từ tài sản, làm tăng lợi nhuận. Do đó, khi lãi suất giảm, ngân hàng sẽ giảm tài sản nhạy cảm và tăng nợ nhạy cảm để cân bằng rủi ro.