Nếu hai cổ phiếu có hệ số quan lớn hơn 0 thì không thể kết hợp với nhau thành 1 cặp để tham gia vào 1 danh mục đầu tư để giảm rủi ro của danh mục đó:
Trả lời:
Đáp án đúng: A
Hệ số tương quan (correlation coefficient) đo lường mức độ mà hai tài sản di chuyển cùng nhau. Nếu hệ số tương quan lớn hơn 0, điều đó có nghĩa là chúng có xu hướng di chuyển theo cùng một hướng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng không thể được kết hợp vào một danh mục đầu tư để giảm rủi ro.
Việc kết hợp các tài sản có hệ số tương quan dương vẫn có thể làm giảm rủi ro của danh mục đầu tư, đặc biệt nếu chúng không tương quan hoàn toàn (tức là hệ số tương quan nhỏ hơn 1). Rủi ro của danh mục đầu tư giảm khi sự biến động của các tài sản không hoàn toàn trùng khớp. Ngay cả khi chúng có xu hướng di chuyển cùng nhau, mức độ và thời gian biến động có thể khác nhau, cho phép đa dạng hóa một phần rủi ro.
Vì vậy, khẳng định rằng "nếu hai cổ phiếu có hệ số quan lớn hơn 0 thì không thể kết hợp với nhau thành 1 cặp để tham gia vào 1 danh mục đầu tư để giảm rủi ro của danh mục đó" là sai.
