Mức giá mà người mua quyền chọn mua phải trả để có được quyền chọn đó được gọi là

Câu hỏi này không liên quan đến quá trình đưa sản phẩm ra thị trường. Các đáp án đều đề cập đến nghiệp vụ kế toán và tài chính, cụ thể là liên quan đến việc ghi nhận lãi/lỗ và yêu cầu ký quỹ, những khái niệm thường gặp trong giao dịch tài chính. Không có đáp án nào phù hợp với chủ đề "Quá trình đưa sản phẩm ra thị trường". Vì vậy, đây có thể là một lỗi trong câu hỏi hoặc các đáp án được cung cấp.

Người mua call option có quyền mua tài sản cơ sở ở một mức giá đã định (strike price) trong tương lai. Lợi nhuận của họ tăng lên khi giá của tài sản cơ sở tăng. Về mặt lý thuyết, giá của tài sản cơ sở có thể tăng lên vô hạn. Do đó, lợi nhuận tối đa của người mua call option là vô hạn.

Hệ số Beta đo lường mức độ biến động của một cổ phiếu so với thị trường (thường là VN-Index). Beta < 1 cho thấy cổ phiếu ít biến động hơn so với thị trường, Beta > 1 cho thấy cổ phiếu biến động nhiều hơn so với thị trường, Beta = 1 cho thấy cổ phiếu biến động tương đương thị trường. Trong trường hợp này, Beta của DHG là 0,46, nhỏ hơn 1, điều này có nghĩa là cổ phiếu DHG ít biến động hơn so với VN-Index.

Hệ số Beta (β) trong mô hình CAPM đo lường mức độ biến động của một tài sản (cổ phiếu) so với thị trường chung. Nếu Beta > 1, điều này có nghĩa là cổ phiếu đó có xu hướng biến động mạnh hơn so với thị trường. Khi thị trường tăng, cổ phiếu này có khả năng tăng nhiều hơn; khi thị trường giảm, cổ phiếu này có khả năng giảm nhiều hơn. Do đó, cổ phiếu có Beta > 1 được coi là rủi ro hơn rủi ro bình quân của thị trường.

Hệ số hiệp phương sai (Covariance) đo lường mức độ hai biến ngẫu nhiên biến động cùng nhau. Nếu hiệp phương sai nhỏ hơn 0 (âm), điều này chỉ ra rằng khi một biến tăng, biến kia có xu hướng giảm, và ngược lại. Do đó, hai tài sản biến động ngược chiều nhau.