Giá thị trường hiện tại của một cổ phiếu AT&T là 50 đô la. Nếu quyền chọn mua cổ phiếu này có giá thực hiện là 45 đô la, quyền chọn mua
Trả lời:
Đáp án đúng: C
Giá trị nội tại của một quyền chọn mua (call option) được tính bằng hiệu số giữa giá thị trường của tài sản cơ sở (cổ phiếu AT&T trong trường hợp này) và giá thực hiện (strike price) của quyền chọn, nếu hiệu số này dương. Nếu hiệu số âm hoặc bằng không, quyền chọn được xem là "out of the money" (hết tiền) và giá trị nội tại bằng 0. Trong trường hợp này, giá thị trường cổ phiếu là 50 đô la, giá thực hiện là 45 đô la. Hiệu số là 50 - 45 = 5 đô la, lớn hơn 0. Do đó, quyền chọn mua "có giá trị" hay còn gọi là "in the money".
