Các học viên thường sử dụng___% VaR, nghĩa là___% lợi nhuận sẽ vượt quá VaR và____% sẽ kém hơn.
Trả lời:
Đáp án đúng: C
VaR (Value at Risk) là một thước đo rủi ro tài chính ước tính mức lỗ tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy nhất định. Ví dụ, VaR 95% có nghĩa là có 95% khả năng khoản lỗ thực tế sẽ không vượt quá giá trị VaR, và 5% khả năng khoản lỗ thực tế sẽ vượt quá giá trị VaR. Ngược lại, cũng có 95% khả năng lợi nhuận sẽ tốt hơn mức VaR này.
Do đó, nếu học viên sử dụng 95% VaR, điều đó có nghĩa là 5% lợi nhuận sẽ vượt quá VaR và 95% sẽ kém hơn.
