Consider an increase in the size of the test used to examine a hypothesis from 5% to 10%. Which one of the following would be an implication?

The probability of a Type I error is increased

The probability of a Type II error is increased

The rejection criterion has become more strict

The null hypothesis will be rejected less often

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

Trả lời:

Đáp án đúng: A

Khi kích thước kiểm định (level of significance - alpha) tăng từ 5% lên 10%, điều này có nghĩa là chúng ta chấp nhận rủi ro mắc lỗi Loại I (Type I error) cao hơn. Lỗi Loại I xảy ra khi chúng ta bác bỏ giả thuyết null (null hypothesis) trong khi nó thực sự đúng. Mức ý nghĩa (alpha) chính là xác suất tối đa mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận để mắc lỗi Loại I.

Do đó, khi alpha tăng, xác suất mắc lỗi Loại I tăng lên.

Các lựa chọn khác không đúng vì:

Việc tăng kích thước kiểm định (alpha) làm giảm xác suất mắc lỗi Loại II (Type II error) - tức là tăng power của test, không phải tăng lỗi Loại II.
Tiêu chí bác bỏ (rejection criterion) trở nên ít khắt khe hơn, không phải khắt khe hơn.
Giả thuyết null sẽ bị bác bỏ thường xuyên hơn, không phải ít hơn.

Trọn bộ 140+ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế lượng kèm đáp án - Phần 3

Tuyển chọn hơn 100+ câu trắc nghiệm Kinh tế lượng trọng tâm - có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đăng ôn thi để đạt kết quả cao trong kì thi sắp diễn ra.

40 câu hỏi 60 phút

Bắt đầu thi

Câu hỏi liên quan

Câu 27:

The value of the Durbin Watson test statistic in a regression with 4 regressors (including the constant term) estimated on 100 observations is 3.6. What might we suggest from this?

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Giá trị của thống kê Durbin-Watson nằm trong khoảng từ 0 đến 4. Giá trị gần 2 cho thấy không có tự tương quan trong các phần dư. Giá trị gần 0 cho thấy tự tương quan dương, và giá trị gần 4 cho thấy tự tương quan âm. Trong trường hợp này, giá trị thống kê Durbin-Watson là 3.6, gần 4 hơn, cho thấy các phần dư có thể có tự tương quan âm.

Câu 28:

Which of the following would you expect to be a problem associated with adding lagged values of the dependent variable into a regression equation?

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Việc thêm các giá trị trễ của biến phụ thuộc vào phương trình hồi quy có thể gây ra hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) với các giá trị hiện tại của các biến khác trong mô hình. Điều này xảy ra vì các giá trị trễ của biến phụ thuộc thường có tương quan cao với các giá trị hiện tại của các biến khác, đặc biệt là khi các biến này có xu hướng theo thời gian. Do đó, đáp án đúng là "Thêm các độ trễ có thể gây ra đa cộng tuyến với các giá trị hiện tại của các biến".

Câu 29:

If a residual series is negatively autocorrelated, which one of the following is the most likely value of the Durbin Watson statistic?

Lời giải:

Đáp án đúng: C

Durbin-Watson (DW) statistic được sử dụng để phát hiện tự tương quan (autocorrelation) trong các phần dư (residuals) của một mô hình hồi quy. Giá trị của DW statistic nằm trong khoảng từ 0 đến 4. * Giá trị DW ≈ 2: Không có tự tương quan. * Giá trị DW gần 0: Tự tương quan dương mạnh. * Giá trị DW gần 4: Tự tương quan âm mạnh. Vì câu hỏi cho rằng chuỗi phần dư có tự tương quan âm, giá trị của Durbin-Watson statistic sẽ gần 4.

Câu 30:

A process, xt, which has a constant mean and variance, and zero autocovariance for all non-zero lags is best described as:

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Quá trình có trung bình và phương sai không đổi, và tự hiệp phương sai bằng 0 cho tất cả các độ trễ khác 0, được mô tả chính xác nhất là quá trình nhiễu trắng (white noise process). Quá trình nhiễu trắng là một chuỗi các biến ngẫu nhiên không tương quan có trung bình bằng không và phương sai không đổi. Do đó, đáp án chính xác là 'A white noise process'.

Câu 31:

Which of the following conditions must hold for the autoregressive part of an ARMA model to be stationary?

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Để phần tự hồi quy (AR) của mô hình ARMA là dừng (stationary), tất cả các nghiệm của phương trình đặc trưng phải nằm ngoài đường tròn đơn vị. Điều này có nghĩa là giá trị tuyệt đối của tất cả các nghiệm phải lớn hơn 1. Nếu một nghiệm nằm trong hoặc trên đường tròn đơn vị, quá trình sẽ không dừng.

Câu 32:

If a series, yt, follows a random walk (with no drift), what is the optimal 1-step ahead forecast for y?

Lời giải: