Which of the following conditions must hold for the autoregressive part of an ARMA model to be stationary?

The current value of y

Zero

The historical unweighted average of y

An exponentially weighted average of previous values of y

-0.1

0.27

-0.34

-0.31

0

1

2

3

Rank order

Constant sum scale

Q-sort

Stapel scale

Likert

Stapel

Semantic differential

Rank order

Y là tiêu dùng , X là thu nhập của một người

Y là doanh số bán bia Hà Nội, X là giá bia Sài Gòn

Y là mức cung một loại hàng, X là giá loại hàng đó

Y là mức cầu một loại hàng, X là giá của loại hàng đó

Hồi quy của Y theo X2 là hồi quy phụ

Hồi quy của Y theo X3 là hồi quy phụ

Hồi quy của X3 theo X2, X4 là hồi quy phụ

Hồi quy của Y theo X4 là hồi quy phụ

21 coefficients

100 coefficients

105 coefficients

84 coefficients

that they are easier to compute than the homoskedasticity-only standard errors

they produce asymptotically valid inferences even if you do not know the form of the conditional variance function

it makes the OLS estimator BLUE, even in the presence of heteroskedasticity

they do not unnecessarily complicate matters, since in real-world applications, the functional form of the conditional variance can easily be found

Áp dụng các phương pháp thống kê để phân tích các vấn đề kinh tế- xã hội

Đưa ra dự báo

Đưa ra chính sách trong tương lai

Tất cả đều đúng