If a Johansen “max” test for a null hypothesis of 1 cointegrating vectors is applied to a system containing 4 variables is conducted, which eigenvalues would be used in the test?

undefined.

The largest 1

The Second largest

The Second smallest

The smallest

Trả lời:

Đáp án đúng: A

Đáp án đúng là: B. The Second largest

Vì:

Trong kiểm định Johansen “max eigenvalue test”, ta kiểm định lần lượt giả thuyết:

H₀ :r = 0 vs H₁ :r = 1

H₀ :r = 1 vs H₁ :r = 2, …

Với hệ 4 biến có 4 eigenvalues sắp xếp giảm dần: λ1 ≥ λ2 ≥ λ3 ≥ λ4

Khi kiểm định giả thuyết có 1 vector đồng liên kết (r = 1), ta đang xét bước kiểm định liên quan đến eigenvalue thứ 2 (λ₂) trong chuỗi max-eigen statistic.

Trọn bộ 140+ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế lượng kèm đáp án - Phần 2

Tuyển chọn hơn 100+ câu trắc nghiệm Kinh tế lượng trọng tâm - có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đăng ôn thi để đạt kết quả cao trong kì thi sắp diễn ra.

50 câu hỏi 60 phút

Bắt đầu thi

Câu hỏi liên quan

Câu 35:

Consider the testing of hypotheses concerning the cointegrating vector(s) under the Johansen approach. Which of the following statements is correct?

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Câu hỏi này kiểm tra kiến thức về kiểm định giả thuyết liên quan đến vectơ đồng tích hợp trong phương pháp Johansen.

- Phương án 1: Sai. Nếu giả thuyết bị bác bỏ (restriction is rejected), điều này có nghĩa là hạn chế áp đặt lên vectơ đồng tích hợp không phù hợp với dữ liệu. Số lượng vectơ đồng tích hợp không tự động tăng lên khi giả thuyết bị bác bỏ. Việc bác bỏ giả thuyết chỉ ra rằng các hạn chế cụ thể không đúng.

- Phương án 2: Sai. Tương tự như trên, việc bác bỏ giả thuyết không trực tiếp làm giảm số lượng eigenvalues.

- Phương án 3: Đúng. Khi áp đặt các hạn chế lên mô hình (cho dù các hạn chế này được hỗ trợ bởi dữ liệu hay không), các eigenvalues thường sẽ thay đổi một chút. Điều này xảy ra vì việc áp đặt các hạn chế sẽ ảnh hưởng đến ước lượng của mô hình và do đó ảnh hưởng đến các giá trị riêng.

- Phương án 4: Đúng. Nếu có các vectơ đồng tích hợp, bất kỳ tổ hợp tuyến tính nào của các vectơ này cũng sẽ là một vectơ đồng tích hợp. Điều này là do đồng tích hợp là một tính chất tuyến tính.

Vì câu hỏi yêu cầu chọn một đáp án đúng, và cả phương án 3 và 4 đều đúng, tuy nhiên phương án 3 mang tính bao quát hơn về tác động của việc áp đặt ràng buộc lên mô hình Johansen. Phương án 4 đúng nhưng không liên quan trực tiếp đến quá trình kiểm định bác bỏ hay không bác bỏ giả thuyết.

Câu 36:

What would typically be the shape of the news impact curve for a series that exactly followed a GARCH (1,1) process?

Lời giải:

Đáp án đúng: C

Đường cong tác động tin tức (news impact curve) trong mô hình GARCH (1,1) thể hiện mối quan hệ giữa tin tức (shock) và độ biến động (volatility). Mô hình GARCH (1,1) giả định rằng độ biến động hiện tại phụ thuộc vào độ biến động trong quá khứ và tin tức gần đây nhất. Vì mô hình GARCH (1,1) không bao gồm các thành phần bất đối xứng (ví dụ: đòn bẩy - leverage effect), đường cong tác động tin tức sẽ đối xứng quanh trục tung (zero). Điều này có nghĩa là tin tức tốt và tin tức xấu có tác động như nhau đến độ biến động.

Câu 37:

Problem identification research is undertaken to:

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Nghiên cứu xác định vấn đề (Problem identification research) được thực hiện để giúp xác định các vấn đề không hiển nhiên trên bề mặt, nhưng vẫn tồn tại hoặc có thể tồn tại trong tương lai. Đây là một loại nghiên cứu khám phá nhằm tìm ra các vấn đề tiềm ẩn hoặc các cơ hội mà doanh nghiệp có thể khai thác. Các lựa chọn khác không phải là mục tiêu chính của nghiên cứu xác định vấn đề:

* Phát triển các phân khúc thị trường rõ ràng, ngắn gọn: Đây là mục tiêu của nghiên cứu phân khúc thị trường.
* Giúp giải quyết các vấn đề nghiên cứu cụ thể: Đây là mục tiêu của nghiên cứu giải quyết vấn đề.
* Thiết lập một quy trình để phát triển kế hoạch nghiên cứu sơ cấp: Đây là một phần của quy trình nghiên cứu, nhưng không phải là mục tiêu duy nhất của nghiên cứu xác định vấn đề.

Câu 38:

Hai biến Y và X có quan hệ hàm số nếu:

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Quan hệ hàm số giữa hai biến Y và X có nghĩa là mỗi giá trị của biến độc lập (thường là X) sẽ tương ứng với một và chỉ một giá trị của biến phụ thuộc (thường là Y). Điều này đảm bảo tính xác định và duy nhất của hàm số.

Phương án 1 không đúng vì nó mô tả mối quan hệ phức tạp hơn, trong đó mỗi giá trị của Y có thể tương ứng với nhiều giá trị của X thông qua một bảng phân phối, không phải là quan hệ hàm số đơn giản.

Phương án 2 đúng vì nó chính xác định nghĩa quan hệ hàm số: mỗi giá trị của X chỉ tương ứng với một giá trị duy nhất của Y.

Phương án 3 không đúng vì không phải tất cả các phương án đều đúng.

Câu 39:

Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì?

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Khi mô hình có phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity), ước lượng bình phương nhỏ nhất (OLS) vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch (BLUE - Best Linear Unbiased Estimator). Tuy nhiên, nó không còn là ước lượng hiệu quả nhất. Điều này có nghĩa là có những ước lượng khác có phương sai nhỏ hơn. Quan trọng hơn, phương sai của các ước lượng OLS trở nên không tin cậy. Các kiểm định T và F dựa trên các ước lượng phương sai này cũng không còn tin cậy nữa. Phương sai của các hệ số hồi quy sẽ bị ước lượng sai lệch, dẫn đến kết luận sai lệch về ý nghĩa thống kê của các biến độc lập. Do đó, ước lượng phương sai trở thành ước lượng chệch.

Câu 40:

Căn cứ vào một mẫu điều tra của một tổng thể, trong các câu sau, câu nào đúng?

Lời giải: