What would typically be the shape of the news impact curve for a series that exactly followed a GARCH (1,1) process?

It would be asymmetric, with a steeper curve on the left than the right

It would be asymmetric, with a steeper curve on the right than the left

It would be symmetric about zero

It would be discontinuous about zero

Trả lời:

Đáp án đúng: C

GARCH(1,1) là mô hình tự hồi quy có điều kiện phương sai sai số thay đổi (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Trong mô hình GARCH(1,1) chuẩn, phương sai có điều kiện phụ thuộc vào bình phương của các sai số quá khứ (lagged squared errors) và phương sai có điều kiện quá khứ (lagged conditional variance). Mô hình GARCH cơ bản không tính đến ảnh hưởng bất đối xứng của tin tốt và tin xấu. Do đó, đường cong tin tức (news impact curve) của mô hình GARCH(1,1) sẽ đối xứng quanh trục tung (zero). Điều này có nghĩa là một cú sốc dương và một cú sốc âm có cùng độ lớn sẽ có tác động tương tự đến phương sai có điều kiện.

Trọn bộ 140+ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế lượng kèm đáp án - Phần 2

Tuyển chọn hơn 100+ câu trắc nghiệm Kinh tế lượng trọng tâm - có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đăng ôn thi để đạt kết quả cao trong kì thi sắp diễn ra.

50 câu hỏi 60 phút

Bắt đầu thi

Câu hỏi liên quan

Câu 37:

Problem identification research is undertaken to:

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Nghiên cứu xác định vấn đề (Problem identification research) được thực hiện để giúp xác định những vấn đề không rõ ràng trên bề mặt nhưng vẫn tồn tại hoặc có thể tồn tại trong tương lai. Các lựa chọn khác không mô tả chính xác mục tiêu của loại nghiên cứu này.

Câu 38:

Hai biến Y và X có quan hệ hàm số nếu:

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Quan hệ hàm số giữa hai biến X và Y có nghĩa là mỗi giá trị của biến độc lập X chỉ tương ứng với một và chỉ một giá trị của biến phụ thuộc Y. Điều này trái ngược với quan hệ tương quan hoặc phân phối, nơi một giá trị của X có thể tương ứng với một tập hợp các giá trị Y hoặc một bảng phân phối xác suất của Y.

Câu 39:

Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì?

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Khi mô hình có phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity), ước lượng bình phương nhỏ nhất (OLS) vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch (BLUE - Best Linear Unbiased Estimator). Tuy nhiên, nó không còn là ước lượng hiệu quả nhất. Điều này có nghĩa là có những ước lượng khác có phương sai nhỏ hơn. Quan trọng hơn, phương sai của các ước lượng OLS trở nên không tin cậy. Các kiểm định T và F dựa trên các ước lượng phương sai này cũng không còn tin cậy nữa. Phương sai của các hệ số hồi quy sẽ bị ước lượng sai lệch, dẫn đến kết luận sai lệch về ý nghĩa thống kê của các biến độc lập. Do đó, ước lượng phương sai trở thành ước lượng chệch.

Câu 40:

Căn cứ vào một mẫu điều tra của một tổng thể, trong các câu sau, câu nào đúng?

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Khi có một mẫu điều tra của một tổng thể, chúng ta có thể sử dụng nó để ước lượng các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể. Do đó, phương án 1 là đáp án đúng. Các phương án khác không chính xác vì:

Phương án 2: Ta không thể tìm được chính xác các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể, mà chỉ có thể ước lượng chúng.

Phương án 3: Việc thay thế các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể bằng các số chỉ là một phần của quá trình ước lượng, chứ không phải là kết quả cuối cùng.

Phương án 4: Ngược lại với phương án đúng, ta hoàn toàn có thể tìm được các ước lượng của các hệ số hồi quy.

Câu 41:

Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Hiện tượng tự tương quan trong mô hình hồi quy xảy ra khi các sai số ngẫu nhiên (hay phần dư) của mô hình tại các thời điểm khác nhau có mối tương quan với nhau. Điều này vi phạm giả định cơ bản của mô hình hồi quy tuyến tính là các sai số phải độc lập với nhau. Các phương án còn lại không phải là định nghĩa của tự tương quan.

Câu 42:

Kiểm định Durbin- h được sử dụng trong các trường hợp sau?

Lời giải: