What would typically be the shape of the news impact curve for a series that exactly followed a GARCH (1,1) process?

It would be asymmetric, with a steeper curve on the left than the right

It would be asymmetric, with a steeper curve on the right than the left

It would be symmetric about zero

It would be discontinuous about zero

Trả lời:

Đáp án đúng: C

Đường cong tác động tin tức (news impact curve) trong mô hình GARCH (1,1) thể hiện mối quan hệ giữa tin tức (shock) và độ biến động (volatility). Mô hình GARCH (1,1) giả định rằng độ biến động hiện tại phụ thuộc vào độ biến động trong quá khứ và tin tức gần đây nhất. Vì mô hình GARCH (1,1) không bao gồm các thành phần bất đối xứng (ví dụ: đòn bẩy - leverage effect), đường cong tác động tin tức sẽ đối xứng quanh trục tung (zero). Điều này có nghĩa là tin tức tốt và tin tức xấu có tác động như nhau đến độ biến động.

Trọn bộ 140+ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế lượng kèm đáp án - Phần 2

Tuyển chọn hơn 100+ câu trắc nghiệm Kinh tế lượng trọng tâm - có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đăng ôn thi để đạt kết quả cao trong kì thi sắp diễn ra.

50 câu hỏi 60 phút

Bắt đầu thi

Câu hỏi liên quan

Câu 37:

Problem identification research is undertaken to:

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Nghiên cứu xác định vấn đề (Problem identification research) được thực hiện để giúp xác định các vấn đề không hiển nhiên trên bề mặt, nhưng vẫn tồn tại hoặc có thể tồn tại trong tương lai. Đây là một loại nghiên cứu khám phá nhằm tìm ra các vấn đề tiềm ẩn hoặc các cơ hội mà doanh nghiệp có thể khai thác. Các lựa chọn khác không phải là mục tiêu chính của nghiên cứu xác định vấn đề:

* Phát triển các phân khúc thị trường rõ ràng, ngắn gọn: Đây là mục tiêu của nghiên cứu phân khúc thị trường.
* Giúp giải quyết các vấn đề nghiên cứu cụ thể: Đây là mục tiêu của nghiên cứu giải quyết vấn đề.
* Thiết lập một quy trình để phát triển kế hoạch nghiên cứu sơ cấp: Đây là một phần của quy trình nghiên cứu, nhưng không phải là mục tiêu duy nhất của nghiên cứu xác định vấn đề.

Câu 38:

Hai biến Y và X có quan hệ hàm số nếu:

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Quan hệ hàm số giữa hai biến Y và X có nghĩa là mỗi giá trị của biến độc lập (thường là X) sẽ tương ứng với một và chỉ một giá trị của biến phụ thuộc (thường là Y). Điều này đảm bảo tính xác định và duy nhất của hàm số.

Phương án 1 không đúng vì nó mô tả mối quan hệ phức tạp hơn, trong đó mỗi giá trị của Y có thể tương ứng với nhiều giá trị của X thông qua một bảng phân phối, không phải là quan hệ hàm số đơn giản.

Phương án 2 đúng vì nó chính xác định nghĩa quan hệ hàm số: mỗi giá trị của X chỉ tương ứng với một giá trị duy nhất của Y.

Phương án 3 không đúng vì không phải tất cả các phương án đều đúng.

Câu 39:

Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì?

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Khi mô hình có phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity), ước lượng bình phương nhỏ nhất (OLS) vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch (BLUE - Best Linear Unbiased Estimator). Tuy nhiên, nó không còn là ước lượng hiệu quả nhất. Điều này có nghĩa là có những ước lượng khác có phương sai nhỏ hơn. Quan trọng hơn, phương sai của các ước lượng OLS trở nên không tin cậy. Các kiểm định T và F dựa trên các ước lượng phương sai này cũng không còn tin cậy nữa. Phương sai của các hệ số hồi quy sẽ bị ước lượng sai lệch, dẫn đến kết luận sai lệch về ý nghĩa thống kê của các biến độc lập. Do đó, ước lượng phương sai trở thành ước lượng chệch.

Câu 40:

Căn cứ vào một mẫu điều tra của một tổng thể, trong các câu sau, câu nào đúng?

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Khi có một mẫu điều tra của một tổng thể, chúng ta có thể sử dụng nó để ước lượng các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể. Do đó, phương án 1 là đáp án đúng. Các phương án khác không chính xác vì:

Phương án 2: Ta không thể tìm được chính xác các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể, mà chỉ có thể ước lượng chúng.

Phương án 3: Việc thay thế các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể bằng các số chỉ là một phần của quá trình ước lượng, chứ không phải là kết quả cuối cùng.

Phương án 4: Ngược lại với phương án đúng, ta hoàn toàn có thể tìm được các ước lượng của các hệ số hồi quy.

Câu 41:

Mô hình hồi quy có tự tương quan nếu?

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Tự tương quan (autocorrelation) trong mô hình hồi quy xảy ra khi:

Cov(ut,ut−1)≠0Cov(u_t, u_{t-1}) \neq 0Cov(ut,ut−1)=0

tức là các sai số ngẫu nhiên (residuals) có tương quan với nhau theo thời gian.

Vì vậy:

A đúng → đúng định nghĩa tự tương quan.

B, C mô tả đa cộng tuyến, không phải tự tương quan.

D mô tả tính nội sinh (endogeneity), cũng không phải tự tương quan.

⇒ Do đó, A là đáp án chính xác.

Câu 42:

Kiểm định Durbin- h được sử dụng trong các trường hợp sau?

Lời giải: