Câu nào trong những câu sau là đúng?

undefined.

Nếu gặp mô hình có biến trễ của biến độc lập thì không dùng được kiểm định d- Durbin- Watson, khi đó ta dùng kiểm định Durbin h

Khi dùng kiểm định Durbin h nếu h < -1,96 hoặc h > 1,96 thì kết luận mô hình không có tự tương quan bậc nhất

Nếu gặp mô hình có biến trễ của biến phụ thuộc là biến độc lập thì không dùng được kiểm định d- Durbin- Watson , khi đó ta dùng kiểm định Durbin -h

Khi dùng kiểm định Durbin h nếu –1,96 < h < 1,96 thì kết luận mô hình có tự tương quan bậc nhất

Trả lời:

Đáp án đúng: B

Câu hỏi này kiểm tra kiến thức về kiểm định tự tương quan trong mô hình hồi quy, đặc biệt là kiểm định Durbin-Watson và Durbin-h khi có biến trễ.

Phân tích các phương án:

Phương án 1: Đúng một phần. Kiểm định Durbin-Watson không phù hợp khi có biến trễ của biến độc lập. Kiểm định Durbin h được sử dụng khi có biến trễ của biến *phụ thuộc* (chứ không phải độc lập).
Phương án 2: Sai. Nếu -1.96 < h < 1.96 thì kết luận mô hình *không* có tự tương quan bậc nhất.
Phương án 3: Đúng. Đây là trường hợp sử dụng chính của kiểm định Durbin-h, khi mô hình có biến trễ của biến phụ thuộc (biến độc lập)
Phương án 4: Sai. Tương tự phương án 2, đây là kết luận sai về ý nghĩa của kiểm định Durbin h

Kết luận: Phương án đúng là phương án 3.

Trọn bộ 140+ câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế lượng kèm đáp án - Phần 1

Tuyển chọn hơn 100+ câu trắc nghiệm Kinh tế lượng trọng tâm - có đáp án dành cho các bạn sinh viên Đại học - Cao đăng ôn thi để đạt kết quả cao trong kì thi sắp diễn ra.

50 câu hỏi 60 phút

Bắt đầu thi

Câu hỏi liên quan

Câu 43:

Cho mô hình hồi quy:

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Câu hỏi này chưa cung cấp đủ thông tin về mô hình hồi quy. Để xác định mô hình có đa cộng tuyến hay không, cần có thêm dữ liệu về các biến độc lập trong mô hình. Đa cộng tuyến xảy ra khi có mối tương quan cao giữa các biến độc lập, gây khó khăn trong việc ước lượng và giải thích các hệ số hồi quy. Do không có thêm thông tin, không thể kết luận chắc chắn điều gì về đa cộng tuyến. Vì vậy, không có đáp án chính xác trong các lựa chọn đã cho.

Câu 44:

Giả sử với số quan sát n=20, ước lượng mô hình hồi qui:

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần thêm thông tin về giá trị thống kê Durbin-Watson (d) hoặc các kiểm định khác liên quan đến tự tương quan. Với n=20, chỉ số Durbin-Watson gần bằng 2 cho thấy không có tự tương quan, nhỏ hơn 2 cho thấy tự tương quan dương và lớn hơn 2 cho thấy tự tương quan âm. Vì không có thông tin về giá trị d, chúng ta không thể kết luận được mô hình hồi quy có tự tương quan hay không.

Câu 45:

Câu nào trong những câu trên là đúng?

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Câu hỏi yêu cầu xác định phát biểu đúng về mô hình hồi quy và chỉ định mô hình.

- Phương án 1: "Mô hình có dạng hàm không đúng là mô hình mắc sai lầm khi chỉ định" - Đây là một phát biểu đúng. Sai lầm trong việc xác định dạng hàm của mô hình (ví dụ, sử dụng mô hình tuyến tính khi mối quan hệ thực tế là phi tuyến) dẫn đến sai lầm chỉ định.

- Phương án 2: "Nếu một biến cần thiết mà bị bỏ sót không đưa vào mô hình thì mô hình vẫn được coi là chỉ định đúng" - Đây là một phát biểu sai. Việc bỏ sót biến quan trọng (omitted variable) là một dạng sai lầm chỉ định nghiêm trọng, gây ra hiện tượng thiên lệch (bias) trong ước lượng các hệ số hồi quy.

- Phương án 3: "Nếu mô hình hồi quy chỉ định sai thì vẫn có thể dùng để phân tích và dự báo" - Đây là một phát biểu sai. Mô hình chỉ định sai sẽ cho kết quả phân tích và dự báo không chính xác, thậm chí sai lệch hoàn toàn so với thực tế.

- Phương án 4: "Một biến đưa vào mô hình hồi quy không thích hợp thì mô hình vẫn được coi là chỉ định đúng" - Đây là một phát biểu sai. Việc đưa biến không thích hợp (irrelevant variable) vào mô hình cũng là một dạng sai lầm chỉ định, mặc dù có thể không nghiêm trọng bằng việc bỏ sót biến, nhưng vẫn ảnh hưởng đến hiệu quả của ước lượng.

Vậy, phương án đúng là phương án 1.

Câu 46:

Trong kiểm định Lagrange để phát hiện mô hình hồi quy bị thiếu biến ta phải tính qs2 . Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến. Các kết luận sau, kết luận nào đúng?

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Kiểm định Lagrange (LM test) được sử dụng để kiểm tra xem có biến bị bỏ sót trong mô hình hồi quy hay không. Giá trị thống kê kiểm định Lagrange được tính bằng công thức qs2 = nR2, trong đó n là kích thước mẫu và R2 là hệ số xác định từ mô hình hồi quy phụ. Nếu giá trị qs2 lớn hơn giá trị tới hạn χα(1) với bậc tự do là 1 (thường là số biến bị bỏ sót), chúng ta bác bỏ giả thuyết không (mô hình không thiếu biến) và kết luận rằng mô hình có thiếu biến. Do đó, phương án 'Nếu qs2 =nR2>χα(1) thì kết luận mô hình thiếu biến' là đúng.

Câu 47:

Câu nào sau đây đúng?

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Kiểm định Durbin-Watson dùng để kiểm tra tự tương quan bậc nhất trong mô hình hồi quy tuyến tính. Tuy nhiên, kiểm định này có một số hạn chế:

- Biến trễ của biến phụ thuộc: Nếu mô hình có biến trễ của biến phụ thuộc (ví dụ, Y(t-1) là biến độc lập), thì kiểm định Durbin-Watson không còn phù hợp để sử dụng vì giả định của kiểm định bị vi phạm.

- Mô hình không có hệ số chặn: Kiểm định Durbin-Watson thường được áp dụng cho mô hình có hệ số chặn. Nếu mô hình không có hệ số chặn, việc sử dụng kiểm định này cần được xem xét cẩn thận.

- Dữ liệu bị mất: Nếu có các quan sát bị mất trong dữ liệu, việc áp dụng kiểm định Durbin-Watson có thể gặp khó khăn do yêu cầu về tính liên tục của chuỗi thời gian.

Vì vậy, đáp án đúng là: Nếu có biến trễ của biến phụ thuộc là biến độc lập thì không thể dùng kiểm định d- Durbin-Watson.

Câu 48:

The EG-ADF test:

Lời giải: