Tỷ lệ dự trữ nguồn vốn ổn định của ngân hàng chiếm:

10%

15%

20%

30%

Trả lời:

Đáp án đúng: B

Tỷ lệ dự trữ nguồn vốn ổn định là một chỉ số quan trọng trong quản lý rủi ro thanh khoản của ngân hàng. Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỷ lệ dự trữ nguồn vốn ổn định mà ngân hàng phải duy trì thường là 10%.

500+ câu hỏi trắc nghiệm Quản trị tín dụng của NHTM đáp án và lời giải minh họa - Phần 11

50 câu hỏi 60 phút

Bắt đầu thi

Câu hỏi liên quan

Câu 37:

Chuyện gì xảy ra khi một ngân hàng gặp rủi ro thanh khoản:

Lời giải:

Đáp án đúng: D

Khi một ngân hàng gặp rủi ro thanh khoản, điều này có nghĩa là ngân hàng không có đủ tiền mặt hoặc tài sản có tính thanh khoản cao để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của mình. Điều này dẫn đến một loạt các hệ quả tiêu cực:

* Khách hàng rút tiền ồ ạt (A): Khi tin đồn về việc ngân hàng gặp khó khăn lan truyền, khách hàng sẽ lo sợ mất tiền và đổ xô đi rút tiền. Hiện tượng này được gọi là "bank run" (cuộc chạy đua rút tiền). Điều này càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu thanh khoản của ngân hàng.
* Ngân hàng phá sản (B): Nếu ngân hàng không thể đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng và không thể huy động thêm vốn, ngân hàng có thể sẽ mất khả năng thanh toán và dẫn đến phá sản.
* Phản ứng dây chuyền (C): Sự sụp đổ của một ngân hàng có thể gây ra hiệu ứng domino, làm suy yếu niềm tin vào các ngân hàng khác và dẫn đến tình trạng rút tiền hàng loạt ở các ngân hàng khác. Điều này có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng.

Vì tất cả các đáp án trên đều là hậu quả của rủi ro thanh khoản nên đáp án đúng là D.

Câu 38:

Rủi ro thanh khoản là:

Lời giải:

Đáp án đúng: A

Rủi ro thanh khoản xảy ra khi một tổ chức (ví dụ, ngân hàng) không có đủ tiền mặt hoặc tài sản có thể chuyển đổi thành tiền mặt một cách nhanh chóng để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của mình. Điều này có thể bao gồm việc trả nợ, đáp ứng yêu cầu rút tiền của khách hàng, hoặc thực hiện các khoản thanh toán khác. Do đó, rủi ro thanh khoản liên quan trực tiếp đến khả năng huy động vốn khi cần thiết.

Phương án A: Rủi ro không thể trả nợ là một định nghĩa chung hơn, có thể bao gồm cả rủi ro thanh khoản, nhưng không chính xác bằng.
Phương án B: Rủi ro không thể huy động vốn là định nghĩa chính xác nhất về rủi ro thanh khoản.
Phương án C: Rủi ro ngân hàng phá sản là một hậu quả tiềm ẩn của rủi ro thanh khoản, nhưng không phải là định nghĩa trực tiếp.
Phương án D: Rủi ro tài sản của ngân hàng bị giảm giá liên quan đến rủi ro thị trường hoặc rủi ro tín dụng, chứ không phải rủi ro thanh khoản.

Vì vậy, đáp án chính xác là B.

Câu 39:

Khi Tài sản chịu rủi ro lãi suất của ngân hàng tăng so với Nợ chịu rủi ro lãi suất thì ngân hàng lo ngại điều gì sau đây?

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Khi Tài sản chịu rủi ro lãi suất (RSA) lớn hơn Nợ chịu rủi ro lãi suất (RSL), ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực khi lãi suất thị trường giảm. Điều này là do tài sản của ngân hàng sẽ tạo ra ít thu nhập hơn, trong khi chi phí trả cho các khoản nợ không đổi. Do đó, ngân hàng lo ngại lãi suất thị trường giảm.

Câu 40:

Vốn cấp 1:

Lời giải:

Đáp án đúng: C

Vốn cấp 1 (Tier 1 Capital) là vốn cốt lõi của một ngân hàng, bao gồm vốn chủ sở hữu thông thường (Common Equity Tier 1 - CET1) như cổ phiếu phổ thông, lợi nhuận giữ lại và một số công cụ khác đáp ứng các tiêu chí nhất định về khả năng hấp thụ thua lỗ. Các lựa chọn A, B, C không phải là thành phần chính của vốn cấp 1. Tín phiếu vốn (capital notes) có thể được tính vào vốn cấp 2. Cổ phiếu ưu đãi có thể được tính vào vốn cấp 1 hoặc cấp 2 tùy thuộc vào đặc điểm của chúng, nhưng không phải là thành phần cốt lõi như cổ phiếu phổ thông. Dự phòng tổn thất cho vay (loan loss provisions) là khoản dự trữ để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn từ các khoản vay, và nó không phải là một phần của vốn cấp 1 mà là một khoản mục làm giảm tài sản. Do đó, không có đáp án nào trong các lựa chọn trên là đáp án chính xác nhất.

Câu 41:

Ngân hàng mất rủi ro thanh khoản sẽ tác động như thế nào đến nền kinh tế?

Lời giải:

Đáp án đúng: B

Ngân hàng mất khả năng thanh khoản, tức là không đủ tiền mặt để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng và các nghĩa vụ thanh toán khác. Điều này có thể gây ra một loạt các tác động tiêu cực đến nền kinh tế:

* Giảm kênh huy động vốn: Khi ngân hàng gặp khó khăn về thanh khoản, họ có thể phải tăng lãi suất tiền gửi để thu hút thêm tiền mặt. Tuy nhiên, việc tăng lãi suất này có thể không hiệu quả và ngược lại, gây mất niềm tin vào hệ thống ngân hàng, dẫn đến người dân rút tiền hàng loạt, làm giảm nguồn vốn huy động.
* Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Khi ngân hàng gặp vấn đề thanh khoản, họ có xu hướng thắt chặt tín dụng, tăng lãi suất cho vay, hoặc thậm chí ngừng cho vay. Điều này làm tăng chi phí vốn của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, làm giảm tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, lãi suất cao có thể làm giảm đầu tư và tiêu dùng, dẫn đến giảm phát.

Trong các phương án trên, phương án D phản ánh đúng nhất tác động của việc ngân hàng mất thanh khoản đến nền kinh tế: Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng khi lãi suất cấp tín dụng cao dẫn đến lạm phát giảm (thực tế hơn là giảm phát).

Câu 42:

Nếu tài sản nhạy cảm nhỏ hơn nợ nhạy cảm thì:

Lời giải: